7/1 日経平均先物 オプション 　GSのオプションは下！

7/1 日経平均先物 オプション 　GSのオプションは下！

こちらは日経平均の日足です本日は朝から 高値で始まりましてこれは4万行くのかな という局面もあったんですけれども結局 ずるずる下がってきてしまいまして長めの 陰線という形になりました本日の日経平均 終わりねですけれども3万19631円 前日費でプラ 0.12%ですトピックはプ 0.52という状況になありました こんにちは先物トレード研究所です 2024年7月1日です日経平均先物今日 の相場明日の相場を始めます本日の ポイントはゴールドマンサックスの オプションは下です本日のメニューです 今日は月曜日ということですのでまず先週 の動きを確認しましてあとはいつも通りな んですけれども明日の予想のご紹介を やめることにしました明日の予想そのもの は続いていますのででご安心くださいまず 先週の動きの確認ですマトリックス チャートを見ますこちらが先週末時点の縦 玉残高を反映したマトリックスチャートに なります各証券会社のところについている 青い線が先週の動き先週1週間の動きに なりますこれでいきますと野村は2系を 買っていたのを大きく売ってきたとえ決済 したということになりますゴールドマン サックスはトピックスを大きく買ったと いうことが分かります各証券会社の色です けれども緑色はえ実液または評価液が出て いるところです赤色は実損または評価損が 出ているということになりますいくつか 重ったところを具体的に動きを見ていき たいと思いますモルガンですけれどもえ 現在は日経は売ってましてトピックを 思いきり買います最大に買っているという のがモルガンですそして先週は青い線が上 を向いていますのでトピックスの買い増し をしたということになりますここのところ 相場はなんだかんで言って上がっています のでモルガンの利益が膨らんできていると いう状況です先ほど少し触れました野村 ですけれども野村は日経を大きく買ってい ます日経外の筆頭ですそしてトピックスは 売っているというスタンスになります先週 野村は日経の売りを決済してきましたので これは一部利確をしたということではない かと思いますなんだかんだプラスに持って きてしまうバークレイズですけれども バークレイズは日経を買ってトピックスも 買ってるという状態ですそして先週は日経 もトピックスも決済の動きをしています この真ん中方向に動くというのが決済の 動きになります 現在プラスになっているところで決済です のでこれは利確をしてきたということなん だと思いますゴールドマンサックスです けれどもトピックスを買ってきたというの は確かにそうなんですがこれは少し右方向 に動いてますので日経の売りを決済して いるということでもありますということで 方向としては先物の方向としては ゴールドマンサックスは上ということに なります1番左端にいるHSBCです けれどもこれは日経を最も売っていると いうところになります日経を思いきり売っ てるHSBCですが先週はこの青い線が右 方向に動いてますので日経の売りを決済し てきたということになりますこれは損切り の可能性があるかと思います一方BNP パリバですけれどもこちらはトピックスを 思いっきり売っているところなんですが 先週はさらに売りましをして来たという ことになりますBNPパリバ現在損失を 抱えているという状況ですけれども相場が 上がってきているところでの売りましと いうことですのでこれは相場が下がって くれないとBNPパリバとしては困るん だろうなという感じです先物残高トップ 15を見ますこちらが先週末時点の縦玉 残高を反映させましたえ先物残高のトップ 15です日経の回答売りとトピックスの 回答売りというということで表にまとまっ ています1番右端のランがそれぞれ損益を 表しています色で見てざっ分かる感じです けれどもやはり相場が上がっているという ことで買い方の利益が膨らんでいます売り 方は損失になっていますトピックスも同じ ような感じです日経の会筆頭の野村です けれどもえとても大きな利益になってきて いますただし野村はトピックスは大きく 売っていますてこちらの方で損失が膨らん でいますこの2つを両方合わせてえ少し プラスということになります最も大きな 利益になっているトピックを買っている モルガンですけれども500億というよう なプラスになっていますただしモルガンは 日経の方は売っていますこの売りの縦玉が 損失ということにはなっていますが トピックの買の利益の方がとても大きいの でトータルで利益になっているという状況 ですそして確認しておきたいゴールドマン サックスですがトピックスを大きく買って きましたそしてその分が利益になってきて います日経の方は売っていましてえ少し マイナスになっていますですけれども トピックの買の大きさが大きいのでこちら で利益が出ているということになってい ますこの表での証券会社の背景色は過去 最大の縦玉に比べてどのぐらいかというの を意味しています例えばモルガンは真赤か ですけれどもこれは過去最大に比べて同 程度まで縦玉を持っていますということを 表していますゴールドマンサックスは ちょっと薄い赤色ですのでまだまだ余力が 残っていますということを意味しています 日経225の買全体の縦玉数の合計につい て過去最大と比較したのがこちらの数字 です 82.4ということですのでこれは まだまだ全体としては余力が残っていると いうことになりますメジSQ終わって現在 マイナSQというところですのでまこれ から縦玉を増やす力が各社残っていると いうことなんだろうと思いますお断りを する必要がありますえ頭中で示しています 各社の損益状況は当チャンネルが独自に 計算した推定値です確認された事実では ありませんのでその点はご了承ください どのように計算しているか計算の条件が こちらに書いてあります興味のある方は 詳しく読んでいただければと思います特に 最低取引などにおいて現物の反対売買と いうのはこの計算には一切反映していませ んですので計算上損失となっていても実際 には利益が出ているという可能性も十分に あり得ますそれでは本日の相場を見ていき ます先物取引量を確認しますこちらは全車 合計での先物取引量のグラフです本日日経 平均がほんの少し上がったというところ ですが本日は先物はラージ記事の取引が 減っていますそしてラージ先が増えている という状況ですトピックスも記事が減って 先が増えていますミには記事が増えて先が 減っていますオプションはコールプット共 に増えたというところですちなみにラージ の記事家と言いますとこちらは9月のこと ですねの先というのは12月ということに なりますこちらは海外税合算の取引量の グラフです同じような傾向ですラージの 記事が減って先が増えていますトピックス 記事が減って先が増えていますミニの記事 書き先が減ってminiの9月が増えてい ますオプションはコールとプットどちらも 増えたという状況ですこちらは国内税の 合算ですほとんど同じような状況です ラージ記事が減って先が増えますtoix 記事が減って先が増えていますminiの 記事だけが増えていますそしてオプション はコールとプットどちらも増えたようです こちらは全先物取引量の合計について 証券会社トップ15を表したものです 証券会社ごとの取引量のグラフになってい ますこれを見ますとトータルでの取引量と しては横ばという感じに見えますこの グラフの縦軸はは対数になっていますので 下の方は上の1/100ぐらいの大きさ しか実際にはありませんですので総量を 見る時はまほとのほとんど下の方は関係 ないというような感じになります前の グラフですと見にくいということで取引量 の順位だけを明確に表したグラフがこちら になり ますこの図で見ますと本日あまり大きく 動いたところはないんですが1つ気になる のはゴールドマンサックスが位を下げたと いうところですゴールドマンサックス昨日 あ先週末に比べて本日は取引量がトータル として減っているということになります こちらがラージ生地化の取引量ですこの 太い緑の線がゴールドマンサックスです 取引量が先週末3位だったものから14位 まで下がったということでラージ記事化の 取引を一気に減らしたということが分かり ますこちらはトピックス記事科の取引量 です太い線になってますのが下の方ですが 大和証券が取引を増やしたということが 分かりますあとゴールドマンサックスは3 位ということでトピックス記事の取引 ゴールドマンサックスは大抵上の方ですの でこれはいつも通りえ続いているという 状況ですこちらはコールの取引量を順位で 表したものですこの太い線がモルガンです モルガンは本日コールの取引を増やしたと いうことが分かりますそして真ん中辺りに BoAがいましてこちらは線がついてい ませんのでこれはいきなりラ外から入って きたということでBoAも本日はコールの 取引を増やしたということになります こちらはプットの取引量の順位です取引を 本日増やしてきたのがBNPパリバです プットの取引を増やしたという状況です下 の方ですけれども水保証券も本日はプット を増やしたようですこちらはゴールドマン サックスの先物取引量になりますラージ 記事先週末とても増やしていたんです けれども本日はほとんど取引がないという 状況になっていますtoix記事の取引も 減らしていますminiの記事化は増やし たようですminiの9月ですけども こちらも少し増えたようですゴールの取引 がえほとんどなくなったという状況になっ ていますオプション取引量を確認していき ますこちらは全合計でのオプションの取引 量になりますコールサイド4万の取引が 最大でした4万5が2番目になっています プットサイドは3万6000円の取引が 最大のようですプットコールレシオ69 ですのでこれはコールの取引の方がえ3割 ほど大きいということになりますこちらは 海外税合算のオプションの取引量です やはり同じような傾向です4万のコールが 最大です4万5が続いていますプット サイドですけれども3万19000が 大きいですプットコールレシオ68という 状況ですこちらは国内税合算のオプション ですコールは4万とやはり4万5です プットは3万6000円という状況で プットコールレシオほとんど同じですね 68.7%という状況ですということで 本日は大きな陰線ただし終わりねは上と いうことだったんですけれどもオプション の取引量としてはコールの方が断然優勢と いう状況になっていたようですさてこちら は買い方を集めたものです日経と トピックス両方買ってるというこれらの 証券会社の合算ですコールは4万と4万5 ですプットはやはり3万19000が 大きいですプットコールレシオ68です こちらは売り方です日経とtopiix 両方売ってる証券会社のオプションです コールはやはり4万と4万5ですプットは 3万19000ですプットコールレシオ 73%という状況になっていますこちらは 日経を買ってトピックを売って返事してる という証券会社の合算ですコールはやはり 4万ですプットサイドはほとんどないよう な状況ですプットコールレシオ3700 ですこちらは日経を売ってトピックを買っ て返事してるという証券会社の合算です これこちらで見てもコールは4万そして 4万5ですプットサイドは3万19000 と3万5という状況ですプットコール レシオ48%ですさてこちらが ゴールドマンサックス1社だけの先週末 時点のオプションの縦玉残高状況です こちらが本日のタイトルゴールドマン サックスのオプションは下ということの 内容になりますゴールドマンサック先週末 時点のオプションですけれどもコールは 売っていますそしてプットは買っています これは明らかにした目線ということになり ますこれは7月切りですので先物は買が 優勢になっていまして先物としては上目線 なんですけれどもこのオプション7月切り は下目線という状況に見えますそして こちら日経のMINIですけどもこちらも 7月切りなんですがこれは買っています これだけ見ると上目線ということになるん ですがこのminiの枚数が100枚弱な んですねこれはラージ換算にしてあります のでえ全て統一してみることができるん ですがえ先物7月切りは100枚そして オプションは全然枚数が比べられない ぐらい大きいですねこちら900枚近く プットを売っていますのでこの先物の枚数 とは比べられないぐらい大きくオプション を下目線でポジションを持っているという ことになりますのでゴールドマンサックス は7月切りSQは下を見ているということ になるんだろうと思い ますそしてこちらはゴールドマンサックス の先週末時点の先物の縦玉状況を表してい ますこちらラージの9月1万6000枚 ほど売っていますラージ12月は 1万4000枚ほど買っていますという ことで若干の売り越しですそして トピックスの9月は1万5000枚買って いましてトpiix12月は5000枚 売っているということでトpiixの方は 1万枚ほどの買い越しという状況になって いますこれをトータルで考えると先物とし てはつまり9月は上と見ているという状況 ではないかと思いますこれを見ますと先物 はまずラージは9月と12月でヘジをして まして若干の売り越しトピックは9月と 12月でえ逆方向のヘッジをかけていて 若干の買い増しとトタルとしてまたお互い にヘッジになっているということで先物で 方向を見るのはここの状態からはなかなか 難しいなという感じがしますコールプット レシオと相関を確認しますこちらがが本日 時点のコールプットレシオのグラフになり ますえ全車海外税国内アムロそれぞれ コールプットレシオが下を向いてきました そして翌日経平均との相関係数ですけれど も相変わらず0.5を超えているところが あります1番大きい値はアムロが0.67 ということですのでこれは比較的正の相関 があるということになりますアムロの コールプットレシオが若干下方向になって いますのでこの相関係数を信じれば明日の 日経平均は下がるのかもしれないという ことになってきますというようにこの チャンネルは大口投資家たちの売買動向を 資格的に分かりやすく表現する日経先物 市場専門の解説チャンネルです面白い役に 立つかもと思った方は是非チャンネル登録 と高評価をお願いしますアのSQ アノマリーですご紹介できるアのSQ アノマリーが2つありますまず1つは 上がる確率です明日7月2日はSQ10日 前になりますSQSQの日がここなんです けれどもSQ10日前と言いますとここ ですSQの前の週の火曜日ということに なりますけれどもこれは上がる確率が 55.45%ですこの黄色の線がちょうど 0のところに線引かれちゃってますけれど もこれが平均値になりますつまり明日SQ 10日前というのは5%以上平均値から ブれていますのでこれはアノマリーとして 成立してるのではないかなと思います統計 的に偏りがあるということになると思い ますこれを信じると明日の日経平均は 上がりそうだということになりますもう1 つご紹介できるSQアノマリーが対前日 反転率ですSQ10日前というのはここに なりましてこの黄色の平均値から大きく 返りしているということが分かりますSQ 10日前の反転率は47ということで むしろ反転しない率の方が3%優位だと いうことになります反転しないということ は本日は陰線でしたので明日も陰線になる 可能性が高いということになってきます オプション縦玉残高を確認しますこちらが 本日時点の日経22号オプション7月切り の縦玉残高です コールサイドの決済されているところも ちらほらあります縦玉が増えてるところも ありますけれどもプットの方が見た目で やはり大きく縦玉が増えているまたは決済 されているという感じになっています実際 の数値で見ますと決済されたポジション数 のプットコールレシオですが229という ことですのでプット側の決済の方が倍 ぐらいありますそして増えたポジションの プットコールレシオですがこちら 298いうことですので約3倍プットの方 が増えた2倍減って3倍増えたという状況 になっていますプットの取引の方が盛だっ たということになるのではないかと思い ます先物の取引量の比較では先ほどコール の方が優勢だったんですけれども縦玉の 増減という意味でいきますとプットサイド の方が大きいということになってきます トータルでのプットコールレシオは180 7%ということになっていますこちらは 同じく日経22号オプションですが8月 切りですまだえ来月の分ということで あまり縦玉は増えてきていません状況の 表示だけにしておきますこちらは9月切り のオプションになりますメジャーSQと いうことですのでポジションはそれなりに 入っていますそしてこちらが注目してい ます日経22号ミニオプションの7月4日 切りという 今週金曜日の朝SQになってしまう ウィークリーミニオプションですこれを トレードしてる人たちは今週がSQ州です のでえそれなりに必死に見ているという ことになってくると思いますまず形です けれども 4250のコールオプションが最も大きく なっていますここがピークになっています 4万2は本日も縦玉が増えていますその上 4万5100も大きく縦玉が増えてきてい ますその上の方もどんどん増えています そして4万のコールオプションは決済の方 が大きくなっています決済されてトータル として縦玉は減っていますプットサイド ですけれども3万8617ドル の下た3万19000この辺りは縦玉が 増えていますトータルで見まして決済され たプットコールレシオは292で約3倍 プットの決済の方が大きいようですそして 増えたポジションのプットコールレシは 149ということで約1.5倍プットの方 が増えているということになりますこちら は同じくミニオプションですが7月11日 切りということで来週のSQの時にえ 同じくSQになるミニオプションになり ますこちらコールサイドは4万1の縦玉の 増え方が大きいです 47504万5なども縦玉増えています 最大になってます4万ですけれども本日は 縦玉の増減はほとんどないという状況に 見えますフッドサイドですけれども 3万8617ドル 大きく縦玉を増やしています最大の縦玉に なっているのが 3万8617ドル レシオは237ですのでフッドサイドの 決済の方が倍以上あるということです増え たポジションは160え1460%という ことですので約う1.6倍プットの方がえ 増えたポジションが大きいということに なりますこれを見ますと今週来週プットで 勝負してる人の方が多いんだなという感じ がしますこちらは先物縦玉残高のグラフ です本日の増減はこちらの三角で示してい ます日経225こちらラージですけれども 増えています全部増えていますトピック miniそして日経のオプションと トピックスのオプションそれぞれ縦玉は 全部本日は増えたという状況ですこちらは オプションをコールとプット別々にグラフ にしたものですこれで見ましても全てえ 増えているという状況になっています miniですけれども先週SQになりまし たのでま毎週SQが来ますので1週間ごと に増えて減るというサイクルで動いてい ます最後に今週のミニオプトレードをご 紹介しますこちらは私が毎週行っている ミニオプションのトレードの実態ををご 紹介するというものですこちらSBI証券 さんの私の講座の現在の縦玉状況の画面の 切り取りですけれどもえ7月1周切りと いうことで今週のミニオプションプット 3万1975を1枚買っていますコール 3万 198750を1枚買っていますこれ縦が なんか出てこないんですけれども実際にえ 260210NHでプットを買っています コールの方は245000で買っていると そして現在の評価損益ですけれどもプット の方がプラスでえコールの方がマイナスと 総合計で-6000円という状況になって いますこれは実際にポジション立てた時の 状況なんですけれども左側コールの板に なって右側がプットですそしてこちらに この矢印で示していますここですね3 3875のコールを買って3万1970の プットを買いましたロングストラドルなん ですけれども1段ずれてるということで 段違いロングストラドルということで勝手 に名前をつけてみました今週これがどう いうことになるのか楽しみにしています ロングストラドルという戦略ですので相場 が大きく動けば儲かります相場が動かない とえこの買った金額がそのままま損失に なっていくということになりますそれでは また次の動画でお会いしましょう最後まで ご視聴ありがとうございました

日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。

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