7/3 日経平均先物オプション警戒感？

July 2024
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7/3 日経平均先物オプション警戒感？

こちらは日経平均の日足です昨日の大きな陽線に続けて本日はほんの少し窓を開けてまた大きな陽線が出ましたこれはいいな素晴らしいなと思ったんですけれどもトピックスの方はそんなに上がってなかったようですトピックスはプラ 0.55%です日経の方がプ 1.26終わり値が 4万5ということでしたので日経は上がったけどトピックスはそれほどでもないということでこれは比較的動かしやすい日系を誰かが上げてきたということなのかなという気もいたします相場が大きく動いたということでいつものマトリックスチャートで証券各者の損益状況をチェックしておきたいと思います緑色は利益が出ているところです赤色は損失が出いるところです左下が売り方です右上が買い方そして上の方はこちらはトピックスを買ってるということになります右の方は日経を買ってるということでま主に日経を最大に買っている野村はやはり利益が出てきているとモルガンもこちらはトピックスを買ってますけれども利益が大きくなってきています日経を最大限に売っているHSBCは損失が大きくなっていますBNPパバこちらはトピックを大きく売っているんですけれどもこちらも損失になってきています水保証権は日経とトピックス両方売ってるということで野村とちょっと違いが出てましてみずほの方はやはり損失という状況になってきていますこれらの損益状況は当チャンネルが独自に勝手に推定して計算しているものですので正しい保証はありませんのでその点はご了承いただければと思いますこんにちは先物トレード研究所です2024年7月3日です日経平均先物今日の相場明の相場を始めます本日のポイントは警戒感です本日のメニューですいつも通りの内容で進めていきますまず先物取引量状況を見ますこちらが全車合計での先物取引量のグラフになります本日日経平均がまた1段と上がったというところなんですけれども各先物の名前が赤色になっているのは前日費で取引量が減っているところです増えたのはminiの先とオプションですねコールとプットの取引が増えたそれ以外の先物は取引量が減っていますこれほど日経平均が上がったんですけれどもなぜか先物はちょっと手控えられているという状況になっていますこちらは海外税合算の取引量になります同じような状況ですミニの先だけが増えていますそしてあとオプションは増えていますコールとプットどちらも増えていますがコールは少し増え方が鈍ったと言いますか頭打ちになっているというような感じがしますこちらは国内税合算の取引量になります国内税はラージの生化取引を増やしていますミニの先が増えていますそしてコールとプットどちらも増えていましてコールの増え方はまだまだがどんどん増えるというような増え方になっていますこのコールの取引量はこのグラフの中で見ますと最大1あたりになっています最大値を超えているような状況になっていますこちらが全取引量について証券会社ごとにグラフに表したものですそしてそのトップ15の証券会社の取引量の合計値がこのオールという取引量のグラフになります縦軸は対数になってますのでここのトップと下の方は100倍の差がありますですので下の方で増えても体制には影響しないという感じになっていますそして本日はこのアムロえてSBIといった大きいところの取引量が軒並み下がっていますということで全体でも下がっている本日のポイントにしました警戒感なんですけれどもこの取引量が減っているというところからイイどんどんではないというところを感じましたので警戒感なのかなという風に思ってそのようなタイトルをつけましたこちらは先ほどの取引量のグラフについて順位だけを取り出したものですこの図では本日は大きな順位変動というのは起きていないようですこちらはいつもお見せしてない図ですけれどもラージキジだけに絞った取引量のトップ15のグラフになりますやはりアムロそえてこの辺りの取引量が全体を支えているというような感じになっていますそして本日はラージ記事化の取引は2社とも減っているという状況ですラージ記事化の順位だけを取り出したものになりますこちらでも本日は大きな順位変動というのは起きていないようですこちらはトピックス記事の取引量について証券会社ごとの取引量グラフを表したものです上位4社アロソシエテゴールドマンサックスJPモルガンといったところですけども軒並取引量が減っているという状況になっていますそしてトピ記事化の取引量の順位だけを取り出したものですこれで見ても本日大きな順位変動というのは見えてきませんこちらはコールの取引量について証券会社ごとのグラフになります先ほどまでの先物とは違って右肩上がりいうことでどんどん取引量が増えてるということが分かります上位陣アムロは本日は横倍だったようですけれども上位陣は上向き右上向きになっていますし下の方も軒並み取引が増えているということになっていますこちらはコールの取引量の順位だけを取り出したグラフですこれを見ますと本日はBoAが一気に順位を上げてきているのが分かりますその下jp モルガンも順位を上げてきていますこちらはプットの取引量のグラフですこちらもコールと同様本日取引量が増えているということで全体として右肩上がりになっているという状況ですこちらはプットの取引量の順位を表しているグラフです本日大きく動いたのがBNPパリバです順位を上げてきまして3位になっていますこちらにゴールドマンサックスがいます先ほどのコールの方にはゴールドマンサックスは出ていなくて昨日ゴールドマンサックスはコールを大量に取引していたということでご紹介しましたけれども本日はコールの取引が大きく減って15位までに入っていませんそして本日のプットの方には名前が出てきていますただ順位は下がってきていますそしてこちらがそのゴールドマンサックス1社だけの先物取引量のグラフですラージの記事トピックの記事の取引が減っていますminiの記事とminiの 9月の取引は増えていますコールが大きく減っていますえ大きく減っていますけれども0にはなっていないようですプットの方は取引が増えたようですオプション取引量を確認しますこちらは全合計でのオプション取引量のグラフです1目でコールの方が盛に取引をされていたということが分かります最大の取引があったのは 4万1ですそして4万1500と4万5 100こちらが大きくなっていますフッドサイドは3万1970そして4万あたりが大きいですフッドコールレシオは22ということで円グラフで表すとこのような状況です青い方がオレンジがプットですこちらは海外税の合算ですやはり同じような状況ですコールは4万1そして4万1 500が続いています4万510000も大きいですプットは3万1970が大きくなっていますプットコールレシオ25%ということでこのような状況になっていますこちらは国内税合算のオプションですやはりコールの取引が大きいというのが分かります4万14万1500と4万5が大きいですプットサイドは4万が大きいようですプットコールレシオ14ということで円グラフで見ますとこのような状況になっていますこちらは買い方を集めたものです日経とトピックス両方買ってる証券会社のオプションですゴールはやはり 41000と4万15004万5というところですプットは3970ですグッドコールレシオ25%ですのでこのような感じにななっていますこちらは売り方のオプションになります4万14万1500 4万5というところでこの辺りは変わらないですねプットサイドですけれども4万が最大なようですただ小さいですそしてプットコールレシオ18%ということでよりコールの比率が高くなっているという状況ですそしてこちらは日経を買ってトピックスを売ってヘジしてるという証券会社の合算になりますコールの最大は 4万1500ですそしてプットは3万 1970プットコールレシ28ということですので比較的プットの取引も多いということになりますこちらは日経を売ってトピックを買ってヘジしてるこれらの証券会社ですコールは4万1そしてプットは3万1970が最大ですプットコールレシオ26という状況になっていますこちらはゴールドマンサックス1社だけのオプションの取引引きようになります全然形が違っているというのが分かりますえコールサイド最大は4万1というかこれしかほとんどないという状況ですそしてプットは4万5と3万1970に入っていましたプットコールレシオ58%ですのでプットの方が大きいということになります昨日の解説動画でもいましたけれども私はゴールドマンサックスはオプションは下だと思っていますのでこの4万線のコールが売りでプット側は買ったのではないかなという風に思っていますコールプットレシオと相関を見ますこちらがコールプットレシオのグラフになります全車海外税国内その他アムロみんな下を向いていますけれどもまだコールが大優勢の状況ですそして翌日日経平均との相関係数ですけれども若干下がったような感じですがまだアムロの数値が0.6150m 表現する日経先物市場専門の解説チャンネルです面白い役に立つかもと思った方は是非チャンネル登録と高評価をお願いします明日のSQアノマリーです今回ご紹介できるSQアノマリーは3つありますまず1つ目ですが対前日反転率です明日7月4日というのはSQ8日前に当たりますグラフでいきますとここの分が明日のSQ前というところになりますこのグラフは対え対前日反転率ですのでえ前日が陽線だったらその次の日が陰線になる陰線だったら陽線になるという確率を調べたものですSQの前の週の木曜日というのは対前日反転率が55.99ドルがこれら全ての平均値になっていますので平均よりも比較的大きく前日反転率が出てくるということになっています2つ目は夜上がる確率ですこちらは明日の朝までに上がる確率ということになりますもうすでに始まってしまっていますけれども明日の朝までに夜うん本日の昼の終わりねから明日の朝のよりまでの間に上がる確率ということになりますSQ8日前ここですねSQ8日前は上がる確率が結構高いです 60.96. だったら夜陰線になるというような意味合いですけれども夜の反転率が55この黄色の線がちょうど0付近にいますので夜反転するかどうかというのはほとんど傾向がないというのが平均値なんですけれども SQの前の週の木曜日の朝までに反転する確率は5%ほど優位だということが統計的に出ていますただしいずれも過去の統計デの確率ということですので必ずそうなるというものではありませんオプション縦玉残高を確認しますこちらは日経225 オプション7月切りの縦玉残高です取引量ではありません左側コールサイドですけれどもやはり決済が目立っているような感じがあります大きく相場が上がってきていますのでコールを売ってる人たちはたまんないですからどんどん決済するということなのかなといういう気がしていますそしてその分と言ったらなんですがプット側に縦玉が積まれていっています実際の数値で見ますと決済のプットコールレシオはこのような感じですコールの方が大きい決済されたのはコールが大きいです増加したプットコールレシオということになりますがプットの増加分の方が圧倒的に大きいということになりますですのでオプションの構成としてはコールが減てプットが増えるということになってきていますそして縦玉全体のプットコールレシオこれはプットの比率ということで計算方法をこのエグラフのようなイメージで直しましたのでこちら65%つまりプットの方が50%が真ん中ですのでプットの方が 65%ですから15%大きいということになっていますこちらは同じく日経225のオプションですが8月切りの残高です月分ということでまだと思っていたんですがだいぶ増えてきています4万1のコールが大きな縦玉が積まれていますフッドの方はあちこちにどんどん増えているという状況です決済の量はコールの方が大きかったようですプットはほとんどないとそして増加ですけれども増加分もコールの方が大きかったようですこちらは9月切りのオプションの残高になります本日も4万1 4万2といったところにコールの縦玉が大きく増えていますプットサイドは 3万8617ドルありますやはり長期では上だと思ってる人が多いということなのではないかと思いますそしてこちらが大注目の日経225 ミニオプション7月4日切りです明日が取引最終日になりますミニオプション金曜日の朝SQになります先ほどのと同じような感じですねコールサイドイザマネーのところになったものがどんどん決済されているという感じですえそれよりも上の方のコールは縦玉が増えていますプットサイドはATMから下の方どんどん取りえ縦玉が増えていますさらに下の方は決済が入っているという感じに見えます実際の増減を見ますと決済されたのはコールが大きいそして増えた縦玉としてはやはりプットの方が大きいということになっていますこちらもやはりコールの縦玉が減ってプットが増えるという動きになっているようですこちらもミニオプションですが7 月11日切り来週SQになるウィークリーミニオプションですこちらも4万のコールの縦玉が決済されています上の方4万2も大きな決済が入ったようですそしてプットサイドは満面なく縦玉が増えているという雰囲気です決済の割合ですけれどもコールの方が大きくなっています増えた割合はプッの方が大きいということが分かりますこちらは先物立残高のグラフです本日の増減はこちらの三角で示しています日経のラージとトピックスの縦玉が減っています miniの縦玉は増えたようですそしてオプションは日経もトピックも縦玉が増えたということになっていますこの先物の縦玉が減っているというところも先ほど最初の方でえご説明した取引量が減っているというところもありましたけれどもやはりなんとなく警戒感と言いますかどんどん利確してしまおうというような雰囲気をこの辺りに感じてしまいますこちらはオプションをコールとプットに分けてグラフで表しているものですラージのコールプットはそれぞれ縦玉が増えていますminiのプットは増えましたけれどもminiのコールは縦玉が減っています決済されたのが大きいということですトピックスのコールプットそれそれぞれ縦玉は増えたという状況になっています今週のミニオプトレードですこちらは私が毎週行っているミニオプションのトレードの実態をご説明しようというものですこちらが7月3日19時11分現在の私の講座のミニオプションの縦玉の状況ですプット 3750とコールの 3987を1枚ずつ立てでありますえ買っています相場が軍と上がりましたのでコールの方がプラスになっています5万1 1円の評価駅プットの方はどんどんプレミアムが下がってしまいまして評価損ということになっていますそしてコールの評価域の方が大きいので合計しますと 3万1円のプラスという状況になっています本日の日経平均終わり値が4万5 180円とそしてこの時間現在の日経先物ですけれどもえ少し上がって640Nというところまで来ています昨日もご説明しましたけれども4万330円以上になりますと利益が見込めますということで今は 4万330円よりも 310高いということでえその分えま 3万円ぐらいのプラスが見込めるということになっていますそしてこちらはこのまま行くと利益がそうだなということで利益確定用の差し値をしているという状況ですコールの3万1987これが今持ってるものですけどもこれの決済売りの差しねをしてみました1000円にまで上がったらえ売りたいなということですけどもこれ買ってくれるかどうか分かりませんので差し値が刺さるかどうかはちょっと分かりませんそしてminiの方で利益確定をするというのも考えていまして 4万8千円まで上がったらそこで新規の売りを立てようかなと思っていますこれはどちらかが成立したら反対側はえキャンセルするという想定でいますそんなうまくいくかどうかは分かりませんけれども明日1日どうなるか楽しみですそれではまた次の動画でお会いしましょう最後までご視聴ありがとうございました

日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。