7/5 日経平均先物 オプション 天井か？

7/5 日経平均先物 オプション 天井か？

こちらは日経平均の日足です本日午前中は 4万1を超えるという状況もあったんです けれども午後になってから急に落っこち まして4万1900円というところまで 落ちてしまいました終わってみれば下ひげ のついた陰線という形です終わり値は 4912thes前日費で-1.28NH ということで- 0.00%というそういう状態になりまし たトピックの方は-144.2で%では- 0.49%という結果でしたやはり市場と しては今晩の雇用統計が気になるという ところなのではないかと思います こんにちは先物トレード研究所です 2024年7月5日です日経平均先物今日 の相場の相場を始めます本日のポイントは 天井化です本日のメニューですいつも通り の内容で進めていきますまず先物取引量 状況を確認します全車合計の先物取引量の グラフです本日は日経平均が横に伸びたと いうところになっていますラージ生時が 取引が減っていますその代わり先が増えて いますトピックスは記事が減って先は 変わっていませんminiは記事書き先が 取引が増えていますけれどもえminiの 9月の取引が減っていますそして オプションですがコールが大きく下がり ましてプットは昨日に引き続いてまた増え たという状況になっていますやはりこの オプションの変化というのが市場の目線の 変化を感じさせるという気がします海外税 合算の先物取引量です同じような状況に なっていますラージ記事が減って先が増え ましたトピックス記事が減っていますミニ の生地書き先が増えてえmini9月が 減っていますコールが大きく減りまして プットは少し増えたというところです国内 税合算の取引量ですラージ記事減ってい ます先が増えましたトピックス記事が減っ て先は変わっていないminiの記事が 増えまして先と9月は減っていますコール が減ってプットが増えたという状況です こちらは全先物取引量についてトップ15 の証券会社の取引量のグラフを表したもの ですそしてそれらの合計がオールという グラフになりますということで本日も取引 量全体で減っているということが分かり ますこの上位人取引量どんどん減らして いるというのがわかりますこちらは先物の 全取引量についての順位だけを取り出して 表したものですこの図で見ますと本日は 大きな順位変動というのは起きていない ように見えますこちらはラージ記事の取引 量の順位ですこの図でも本日大きな順位 変動というのは見えませんこちらは トピックス記事の取引量の順位ですえ本日 大きな変化がありましたのは野村です野村 が昨日トピックス記事科の取引を一気に 増やしたんですけれども今日はまた元の ところあたりまで下がってきましたこちら はコールの取引量の順位ですこの図でも 特に大きな順位変動が見えませんコールは 大体いつも激しく動いてるんですけれども 本日はどちらかというとみんな一斉に取引 が減ったえということなのかもしれません こちらはプットの取引量の順位ですさすが にプットの方は順位変動が大きくありまし たまずこの緑色の太いのがjpモルガン ですえ昨日の3位から14位までプットの 取引を減らしていますのでJPモルガンは プットの仕掛けは終了して待つだけという ことなのかもしれません取引を増やしてき たのがBoAです本日一気に増やしてきて い ますこちらはゴールドマンサックス1社 だけの先物取引量のグラフです本日は先物 の取引量はえ全部減っているという状況 ですがオプションの取引を増やしてきてい ます コールを増やしてプットも増やしたという 状況ですオプション取引量を確認します こちらは全車合計のオプションの取引量 ですパっと見コールもプットも同じぐらい の量になってきてるなという感じがします 昨日まではプットがとても小さかったん ですけれどもさてコールの1番多いのが 4万1ですその上が4万1500という 状況になっていますただいずれも前日費で 減っているという状況ですプットの方は 4万が最大になっていますそして前日費で 増えているという状況ですプットの比率 ですけれども 44.95ドルとプットがだいぶ利行して くる形になってきていますこちらは海外税 合算のオプションの取引量です大体同じ ような感じですがコールは最大が4万1 500です続いて4万1ということになっ ていますがいずれも前日は減っています そしてプットは4万が最大で前日費で増え ているという状況ですプットの比率ですが 47という状況になっていますこちらは 国内税の合算です国内税は4万1のコール が最大です4万1もありますプットサイド はやはり4万が最大ですプットの方は前日 費で増えてコールの方は減っているという 感じですプットの比率ですが43という ことで国内税は若干コールの方が優勢と いう感じですこちらは買い方を集めたもの です日経とtopiix両方買ってる 証券会社の合算ですコールは最大が4万1 500ですそして4万1が続いています プットはやはり4万ですプットの比率は 47という状況ですこちらは売り方です 日経とtopiix両方売ってる証券会社 のオプションになりますコールは4万1が 最大でこちらは前日費で増えています2番 目が4万1500という状況ですプットの 方は4万がやはり最大になっています プットの比率ですけれども42という状況 ですこちらは日経を買ってトピックを売っ てヘジしてるという証券会社のオプション になりますコール4万1000が最大です フッドは4万750というところになり ますフッドの比率ですが33%という状況 ですこちらは日経を売ってtopiixを 買って返事してる証券会社のオプション ですえコールの最大が 4万8千円とプットに同じ枚数の取引をし ていますその上にコールさらに2つ立てて いますけれども立てているかどうかは 分からないですね取引をしていますこの 4万8千円 ショートストラドルの場合はここから なるべく相場が動かないと儲かるという ことになりますそして私の考えですけれど もこれはロングストラドルだろうと思い ます相場が動くと儲かるというものになっ てるだろうと思いますなぜかと言いますと こちらが先週末時点のゴールドマン サックスのオプションの縦玉状況なんです けれどもこのオプションは結構な枚数立て てましてまあの本当に残ってるかどうかと いうのは少し怪しいんですけれどもま残っ てるとした場合はこれは完全に下目線の オプションになっています今4万1 1000のこの辺りですのでこのままSQ を迎えてしまうとここで立ててある オプションはまま全部損失になるという ことでこれはこの縦玉を持っているので あれば何としても避けたいことだと思い ますということで来週ゴールドマン サックスは相場が下がるのを期待している だろうと思っていますので本日の 4万8千円コールプットレシオと相関を 確認しますこちらが本日のコールプット レシオのグラフです全社海外税国内税 アムロみんなゼロのところに向かって どんどん進んできていますコールとプット の比率が同じぐらいになってきていると いう意味になりますゴールドマンサックス は本日はコール側に向いたという状況です そして翌日に平均との相関ですが相変わら ずアムロが高いです 0.76mmはある程度強い相関関係が 認められるということになります相当0に 近いですけれどもコール側にいますので 翌日の日経平均は上がる可能性が高いこの 相関係数からはそういうことが言えると いうことになりますというようにこの チャンネルは大口投資家たちの売買動向を 資格的に分かりやすく表現する日経先物 市場専門の解説チャンネルです面白い役に 立つかもと思った方は是非チャンネル登録 と高評価をお願いします明日のSQ アノマリー です本日ご紹介できるSQアノマリーは なんと全種類6種類全てあります7月8日 翌営業日ですね7月8日来週月曜日はSQ 4日前ということになりますここが0の ところがSQ当日でしてその4日前という ことでこれはSQ州の月曜日ということに なりますSQの月曜日は終わり値の変化率 が最も大きくなる日だということが統計的 にえ出てきていますこの変化率 1.19というのはプ1.19ということ ではなくて絶対値として1.19ですです ので大きく動く可能性が高いという意味 合いになりますこれはま考えてみれば当然 といえば当然なんですねSQの週の月曜日 というのはその前の週の金曜日に雇用統計 がありますのでその雇用統計を受けて翌週 月曜日は動きやすいということなんだろう と思いますこちらは上がる確率ですSQ4 日前つまり月曜日は上がる確率は低くなり ます47ということでえ平均値は0なん ですけれどもSQ週の月曜日はと言います かSQ週は全般に下がる確率の方が高いと いうのが統計的な結果になっています こちらは対前日反転率ですSQ週の月曜日 は反転する確率が低くなっていますこれは 反転しにくいということです金曜日が陽線 だった場合は月曜日も陽線金曜日が陰線 だった場合は月曜日も陰線になりやすいと いう意味になっていますこちらは夜の変化 率ですSQ州の月曜日の朝までの変化率に なりますもうすでに始まっている今晩の 変化率という意味合いになるんですけれど もこの棒グラフの中で最も高いですので やはり雇用統計の夜から月曜日の朝にかけ ては変化する確率が高いということになり ますこちらは夜上がる確率というものを 調べた結果です58%ですので結構高い 確率ででえ明日の月曜日の朝の寄りまでに 上がっている確率が高いということを示し ていますこちらは夜の反転率です41です ので反転しないという確率が高いことに なります本日陰線だったので月曜日のより は低いというような意味合いになります夜 の間が陰線になるということですねそして これ41ですのでこれは相当統計的に偏り があるという結果になっていますと色々 ありすぎて訳が分からないという感じもし ますけれど も簡単に言うと月曜日の朝にかけて夜の間 に大きく動く月曜日も大きく動くという ことになるんだろうと思いますオプション 縦玉残高を確認しますこちらが日経225 オプションの7月切りの縦玉残高です コールのオプションですけれども4万 1000が最大になっています本日は ほんの少し決済の方が多かったようです イザマニーになってしまっているところは 少しずつ決済が入っていますずっと下の方 は縦玉増えているところもありますそして 上の方ですけれども縦玉がどんどん増えて いっているという感じになっています プットサイドですけれどもこちらは縦玉 増えているところが多いです下の方でえ縦 玉の決済が入っています決済された数の ですけれども本日はコールの方が少ない プットの方が多いという状況です増えた ポジションですけれどもこれはほとんど 同じぐらいですねコールもプットも同じ ぐらい増えたというのが7月切りの残高に なりますこちらは日経225オプションの 8月切り来月のオプションということに なります結構すでにたくさん入っています 4万1のコールが最大です本日大きく増え てるのは4万2500が増えたようです プットサイドも縦玉がどんどん増えてい ます決済の比率ですけもコールが20枚 プットが100枚ということでプットの方 が多めに決済されています増えた縦玉は コールの方が大きいという状況になってい ますということで来月を見てる人はコール を主に取引しているということになりそう ですこちらは9月メジャーSQの オプションになりますあまり大きな変化は なかったようですけれどもコル4万1が縦 玉が増えていますプットの方は3万 19000が増えたようです決済された 枚数は2枚と29枚ですのでま比率で見る というほどではないですね増えた ポジションですけれども本日はコールの方 が少し多めに増えているという状況です そしてこちらがミニオプションになります 7月11日切りということで今日SQを 迎えたウィークリーオプションはもうここ には出てこですけれどもこれが最新の最も SQが近いミニオプションということに なりますATM近辺のコールが大きく決済 されています上の方はコールオプション 増えているところが大きいです42200 は決済が大きかったようですプットサイド の増え方が大きいように見えますえ 4375の決済は大きいですけれどもその 周辺はどんどんポジションが増えている ようです 3万53万2150といったところも縦局 増えています実数の比率でいきますと決済 されたのはコールとプット大体同じぐらい な枚数そして増えたポジションですけれど もプットの比率がえこのぐらいですので これ8割ですね8割がプットだったという ことになっています来週SQになるミニ オプションですけれどもこれは完全に プットが優勢と言える状況だと思います これは言い換えると今日の雇用統計以降は 下だと見ている人が多いということでは ないかと思いますこちらは同じくミニ オプションですが7月18日切りという ことで再来週のミニオプションになります まだまだ縦玉は小さいという状況です こちらは先物縦玉残高をグラフにしたもの です本日の前日非増減はこちらの3角に なります全て前日費で本日は増えたという ことになっていますこちらはオプションを コールとプット別々のグラフで表したもの ですえラージのオプションはどちらも増え ていますけれどもminiはどちらも減り ましたこれは本日がSQでしたのでえこの ように減るのは当然とこれ毎週減りますの でこれいつもの動きですそしてトピックス のオプションですけれどもプットの方が 少し大きく増えたということがグラフから 読み取れます最後に今週のミニオプ トレードですこれは私が毎週行っている ミニオプションでのトレードの実際をご 紹介するものです本日決まりました7月第 1週のSQですけどもこれが 4万1 1.42ということになりましたそして私 が今週行ったトレードの決済の記録です けどもまずプットの3万1970これは 放棄ということになりましたので購入金 210分2万1000円がそのまま損失 ですそしてコール3万1987これは行使 されまして利益が出ました8万7000円 ほどの利益ですそして昨日4日の日ですね 昨日利益確定という意味合いで入れた miniの売りポジションですけれども これも本日の朝9時に決済をこれは私が 自分で決済をしていますそれは- 1万4000円ということで損失になり ましたそしてこの合計値ですけれども決済 損益の合計はプ5万2という結果になり ました想定では5万円切るぐらいかなと 思っていたんですけれどもSQの値が思っ たよりも上で決まりましたのでその分 プラスになったということですちょっと 振り返ってみたいと思いますこちらは日経 平均の15分足になりますSBI証券さん のグラフから拝借しています7月1日 月曜日ですけども朝すぐのところでコール の3万1987とプットの3万1970を それぞれ245000と210で1枚ずつ 買いましたそしてそのまま時間が経過して いったわけですけれどもここで立てた両方 買っているという戦略はロングストラドル ということになりますロングストラドルは 大きく動けば利益ですけれども動かなかっ たから損失というものですその損失になっ てしまう範囲はこの範囲ということなん ですけもこれはどうやって出てくるかと 言いますとこの245+210で455 ですねえコール3万198750よりも 455上を超えてくれれば利益になると いうのがこちら4万33円というところ ですそして下でしたらばプットの3万 1973万1970よりも 455したということで3万1929と いうところ下の値ということになります つまりこの範囲に入ってしまうと損失に なります損失の大きさはこのちょうど 真ん中ありにいる時が1番損失が大きく なるとSQがそこで決まると大きくなる この損失領域の端っこの方に行けば行く ほど損失は小さくなりますこれは下の方に 行っても同じです損失は小さくなってその まま上に抜けていくと損失が小さくなった 流れでそのまま今度は利益になっていくと いうようなイメージになりますそして7月 3日の朝すでにえ損失領域を抜けてきまし たので私はこの7月3日の時にえ 4万8千円 にヒットしましてこの売りがえ新規で立て られましたということでこの4万3から 4万8千円 思ったよりも高かったので利益が上れたと いうことになりますこのSQが決まったと 思われる9時頃にミニ1枚を決済してい ますその決済した価格とSQの値の価格が え少しSQの方が上になったので利益が 増えたということになります結果プラ 5万21円というのはちょっと上出だった かなという感じになっていますそれでは また次の動画でお会いしましょう最後まで ご視聴ありがとうございございました

日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。

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