7/11 日経平均先物 オプション SQ予想
こちらは日経平均の日足ですいや本日も また上がりました陰線ということにはなり ましたけれども終わりねで4万2224 です前日費でプ 0.95%ということですので結構上がっ ていますトピックの方はプラ 0.65%ということですので本日も若干 日経平均の方が大きく上がったということ になっていますこんにちは先物トレード 研究所です2024年7月11日です日経 平均先物の今日の相場その相場を始めます 本日のポイントはSQ予想です本日の メニューですいつも通りの内容で進めて いきます本日のタイトルにしましたSQ 予想ですけれども全てのデータを見た後で 予想してみたいと思い ます先物取引量状況を確認しますこちらが 全車合計での先物の取引量のグラフです 本日また1段と日経平均がえ上がったと いうところですが本日はほとんどの先物の 取引量が増えています減ったのはトピック 記事だけですそれ以外は取引量が全部増え ています非常に活発な取引が行われたと いうことが分かりますそしてオプション ですがオプションもコールプッと共に増え ています大きく増えていると言っていいと 思いますオプションの取引量がが増えるの はSQ前日ということですので過去にも そのような動きをしていますということで これは当然と言えば当然の動きになります こちらは海外税合算の取引量のグラフです やはり同じような状況ですトピックス記事 だけが取引が減っていますそれ以外は取引 が増えていますそして国内税の合算ですが こちらも同じような状況ですtoix記事 化以外は全部取引が増えている状況です コールプッと共に大きく取引が増えてき ましたこちらは全先物の取引量について 証券会社ごとにまとめてグラフにしたもの ですトップ15社をグラフで書いています そして15社の合計がオールのところに出 ていますということで本日取引量そのもの 全体でも増えているということになってい ますこちらは全取引量の順位について表し たものですこの図で見ますと本日は順位の 大きな変動というのは起きていません こちらはラージ記事化の取引量について 順位を表したものですえこの図で狙って ますのはゴールドマンサックスです本日は ゴールドマンサックスラージ生家の取引を 一気に増やしてきましたラージの記事化と 言いますのは9月です明日SQを迎えるの は7月のSQですので実際には直接関係 ないんですけれども本日はゴールドマン サックスはラージ記事化の取引を増やして いますこちらはトピックス記事化の取引量 の順位になりますこの図で目立って動いて ますのはBNPパリバBNPパバは本日は 15位からいきなり6位まで順位を上げて きました順位を下げたところがあります こちらがモルガンですモルガンは大きく 順位を下げていますトピ記事化の取引を 減らしたようですモルガンと言えば トピックスを最大に買っていて最大に利益 が出ているところなんですけれどもそこが 昨日まで結構大きめの取引をしていたと いうことであのモルガンが大きく買ってい たトピックスの縦玉がどうなるのか来週の 月曜日には縦玉が開示されますので ちょっとどうなってるのか楽しみだなと いうところですひょっとしたらこの大きな 上げの中で決済して利益を確定してきたん ではないかという風に私は思っています こちらはコールの取引量の順位ですこの図 で太い線は出てきてないんですけれども こちらに線がついていないところがあり ます野村とゴールドマンサックスです野村 とゴールドマンサックス本日はコールの 取引を一気に増やしたという状況になって いますこちらはプットの取引量の順位です ゴールドマンサックスがここにもいます ゴールドマンサックスは本日プットの取引 量も増やしてきたということになってい ますゴールドマンサックスのオプションに ついては後ほど詳しく見たいと思います こちらはゴールドマンサックス1社だけの 先物取引量のグラフです本日はラージの 生化を大きく取引していますtoix記事 化は減っていますそしてminiの記事化 明日決済されるものですけれどもこれを 一気に取引してきましたそしてえmini の9月ですねこちらの取引を少増やしてい ますオプションはコールとプットどちらも 大きく増やしたという状況になっています オプション取引量状況を確認しますこちら は全車合計のオプション取引量のグラフ ですいつもご覧になってる方はお気づきか もしれませんけれどもこのグラフが上の方 にぎゅっと固まって見づらかったの で少し感覚を広げるようにしましたまそれ はいいとしまして本日のオプションの取引 量状況ですがやはり1目でコール側の方が 大きいということが見て取れますコールで 本日1番大きい取引をされたのは4万2 500ですその次は4万3というところ ですイザマネーの4万2なんていうところ も結構取引がされていましたクッドサイド ですが最大は4万2です4万1500が 続いていますプットとコールの比率です けれどもコールの方がえ約23ぐらいある という感じになっていますプットは全体の 1/3という状況ですこちらは海外税の オプションの合算になりますやはりコール の方が大きいという状況ですえコールの 最大は4万2500そして4万3が続いて いますプットは4万1500ですプットと コールの比率ですけれどもやはりコールの 方が2/3ぐらいになってい ますこちらは国内税が3のオプションに なります縦玉のサイズは少しずつ小さく なってますがやはり同じような状況です 4万2500のコール4万3のコールです プットは42000が最大になっています プットとコールの比率は大体同じような 状況ですこちらは買い方を集めたものです 日経とトピック両方買ってる証券会社の 合算になりますコールサイドは4225 そして4万3が大きくなりますプットは 4万1500が最大になっていますプット とコルの比率はやはり大体同じぐらい 1/3と23というようなところです こちらは売り方を集めたものです日経と TOPIX両方買ってるという証券会社の オプションですコールは4万2500 4万3ですプットは4万2が最大です やはり比率は同じような状況ですこちらは 日経を買ってトピックを売ってヘジしてる 証券会社の合算になりますコールは4万3 が最大になっていますそしてプットの方は どれが大きいかちょっと分かりにくいです が4万2が最大のよです比率ですけれども よりコールの大きさが大きいという形に なっていますそしてこちらは日経を売って トピックスを買ってヘジしてるという 証券会社の合算ですゴールドマンサックス がここにいますコールの最大は4万2 500ですプットは4万1500です そしてコールとプットの比率がほぼ半分に なっています本日ゴールドマンサックスが 大きくコールとプット取引していましたの でこの大きな2本はゴールドマンサックス なんじゃないのかなという気がしますと いうことでゴールドマンサックス1社だけ の取引量のグラフですやはり4万2500 のコール4万1500のプットという ところで大きな取引をしていましたコール とプットの比率ですけれども若干コールの の方が大きいという状況になってい ますゴールドマンサックス昨日はここの -2と出ています4万2125と4万1 375のところを挟んでえコールとプット の取引があったんですけれども本日は相場 が上がってきてATMが上になりましたが その上のところでまた両側を挟んで 取り引きをしてきたとそういう状況になっ ていますそして枚数も昨日より大きく 増やしてきたということでこのオプション は明日決済されてしまうもので本日が最終 取引日だったわけですけれどもこれが一体 何だったのかとま形としてはなんとか ストラングルになるわけですけれども両方 買っていればロングストラングル両方売っ ていればショートストラングルということ になりますこれをどう見るか私の勝手な 想像ですけれどもあくまで推測に過ぎませ んけれどもこれはショートストラングル だろうと思いますゴールドマンサックスと してはSQはこの間に入って欲しいと思っ ているということではないかとこれを見て 思いましたコールプットレシオと相関を 確認しますこちらが本日のコールプット レシオのグラフです全車海外税国内その他 アムロみんな横を向いていますコールと プットの比率がほとんど変わらないという 状況ですいずれにしてもコールが優勢と いう形になっていますゴールドマン サックスはほんの少しえコールが優勢です けれどもほとんどゼロ付近金え利行して いるという状況になっていますそして コルプレシオと翌日日経平均との相関係数 ですけれどもプラ0.5を超えているもの がもうありませんのでえかかに緩やかに 相関関係はあるんですけれども相関関係が 強いとは言えない状況になっていますです のでこのコールプットレシオの値または グラフから明日の日経平均の動きを予想 するのはちょっと難しいという状況ですと いうようにこのチャンネルは大口都市家 たちの売買動向を資格的に分かりやすく 表現する日経先物市場専門の解説 チャンネルです面白い役に立つかもと思っ た方は是非チャンネル登録と高評価をお 願いします明日のSQアノマリーを見て いきます本日ご紹介できるアノマリーは4 つありますまず対前日反転率です明日7月 12日はSQ当日ですSQ当日というのは ここど真ん中ですねSQ当日の反転率対 前日反転率ですがこちら56.73%と いうことで結構高い確率で前日から反転 するという結果が出ていますこれは統計的 な値になります平均値がこちら約3% ぐらいのとところですのでそれよりも 大きく平均値から逸脱しているという結果 が出ていますこの反転というのは陰線陽線 のことです本日は陰線になりましたので 明日は陽線になる確率が若干高いという ことを示しています2つ目のアノマリー ですけれども夜の変化率です夜の変化率 SQ当日の夜つまり明日の朝までの変化率 でですけども平均値よりも若干高くなって いますですので今晩から明日の朝にかけて ボラティリティは若干高くなると平均より も高くなるという傾向が統計上はあります 3つ目のアノマリーです夜上がる確率です SQ当日夜の間に日経平均先物が上がる 確率ですねこちらが57.1ch ちょっと上ぐらいですのでえそれよりも 大きくえ確率が逸脱した値になっています ですので明日の朝までにえ夜の間に上がっ てくる確率はちょっと高いということが 言えます最後のあのマリですえ夜の反転率 です明日の朝までに反転する確率が 44むしろ反転しないということをえ表し ています本日の昼間が陰線でしたので夜え 反転する確率が低いつまり陰線を継続する 確率の方が高いということになり ますということでいくつもアノマリーを 言ってしまいまして結局どれなんだという ことになりますので私はこれかなと思って いるというのをご説明したいと思うんです がそれはこの夜反転率が低いということ ですえSQ当日までの夜つまり今晩です けれども今晩は反転する確率が低くなり ますつまり昼の流れをそのまま継続すると いうことになりますので本日の昼間は高く なりましたけれども陰線でしたということ で明日の朝までもう少し下がるのではない かというような見方ができるかと思います オプション縦玉残高を確認しますこちらは 日経225オプション7月切りの縦玉残高 です本日が最終取引日ですので この携帯のまま明日の朝強制決済されると いう縦玉状況になります本日はコールの下 の方はえ決済されているという状況ですが ATMから上の方はコールの縦玉が どんどん増えているということになってい ます4万3500こんなところの縦玉を 大量に立ててありますこれはこの縦玉の 状態で明日を迎えますのでここのコールを 売ってる人と買ってる人がいるわけでここ を買った人は4万3500よりも上だと 思っているということになりますまそれは いいとしましてえプットサイドですけれど もやはり下の方決済がいくつも入ってい ますそしてATMの少し下のところで縦玉 が増えています決済の比率ですけれども 若干コールの方が多めに決済されたよう ですそして増えたポジションもコールの方 方が多かったということになっています 4600枚増えてプットの方は2800枚 増えたという状況になっていますこちらは 8月切りのオプションですやはりコール ATMより下の4万2この辺りがえ決済 入っています4万1500そして4万1も 決済されていますそして上の方43000 も少し決済されています縦玉はそれぞれ 4万2から上の方ですね4万3500も 増えています来月切りということでえこの 人たちは上の方を見て取引してるという ことになりますプットサイドですけれども え縦玉全体に少ないんですけれども どんどん縦玉が増えているという状況です この図で1番大きいプットは3万 19000というところですがここも縦玉 は本日増えています決済された数の比率 ですけれどもコールの方が大きく決済され たということになっています増えた ポジションですけれどもコールが2000 枚に対してプットの方は6200枚という ことでえ大きくプットの縦玉が増えている ということになりますそしてこちらは9月 切りのオプションですメジャーSQという ことですでに入っているんですけれども 本日はコールサイド上の方に大きな縦玉が 積まれています4万3500ここが縦玉と しても最大ですし本日大きく増えています そして4万4000も増えています4万5 500このような上のところもえ縦玉が 増えていますATMの近くでコールが若干 決済されていますフッドサイドも縦玉 ボツボツと増えてきています実際の数値 ですけれども決済はほとんどコールだけ だったとそして増えたのもコールがメイン で増えているようです7600枚のコール が増えて1500枚プットが増えたという 状況ですということですので9月メジャー SQを見てる人はやはり上を見てる人が 多いのかなという感じがしますだてこちら はミニオプションです7月11日切りと いうことで本日が最終取引日のミニ オプションになりますこの形のまま明日の SQで全決済されますやはりコールサイド たくさん決済されているという状況が見え ますそしてATMより上の方のコールは どんどん縦玉が増えているというところも なかなか今深いなと思います4万4000 のコールが大量に増えていますここの コールオプションを買った人は今晩中に 4万4000を超えると思ったということ になりますSQが4万4000を超え なければこのコールを買った代金は全額 損失ということになりますのでなかなか 大きな勝負をしているんだなという感じが しますプットサイドですけれどもやはり プットも決済が多く入っていますそして ATMの近くでプットの縦玉は増えてい ます決済の比率ですけれども若干コールの 方が多かったとそして増えた比率もコール の方が多かったという状況ですこちらも ミニオプションですが7月18日切りと いうことで来週がSQになるミニ オプションウィークリーミニオプションに なりますコールサイド最大は4万2750 ですそして本日は4万3500に大きな コールの縦玉が積まれていますプット サイドは3万5が最大でえ少し縦玉増えて きています4万750というところが本日 は縦玉が大きく増えました決済の比率です けれどもコールがえ大きいようです735 枚決済されてプットの方は160枚の決済 とそして増えたポジションですけれども コールの方がほんの少し多かったと大体 同じぐらいコールもプっも増えていると いう状況ですこちらもミニオプションです けれども7月25日切りということで再来 週のオプションになります本日は4万3 250のコールに縦玉が大きく入りました こちらは先物縦玉残高のグラフです前日費 での増減がこちらの三角で示してます けれどもやはりトピックスだけ縦玉が減っ ています決済された数が多かったという ことになりますそれ以外の先物は縦玉残高 が増えています こちらはオプションをコールとプットに 分けてグラフで表したものですコール プットそれぞれ全部本日は縦玉が増えてい ます今週のミニオプトレードですこれは私 が毎週行っているミニオプションの トレードの実態をご紹介するものです こちらが7月11日本日の19時56分 現在の縦玉状況ですこちらミニオプション ですけれども4万のプットと4万1000 のプットをえそれぞれ2枚と1枚買って あるんですけども52円で買ったものが 1円になっています62円で買ったものが 3円になっていますもうこれは今更どう することもできませんでこれはこのまま 多分明日0になってえ全損になるという 状況です1万円のマイナスと約6000円 のマイナスという状況になっています そしてえ実はminiの経225mini の先物を1枚売りましたこれはミニ オプショントレードじゃないじゃないかと いうことですのでちょっとずっこけもしれ ませんけれどもえ8月切りのminiを1 枚売りました本日ですねえ売りましたえ 42300mmてえ今が4万21200円 ぐらいということで若干プラスが出てい ますということでこの評価損をなんとか 挽回したいなという思いで1枚ミニを売っ てでありますそしてこれは8月切りですの で明日のSQを過ぎても残っていますえ現 時点のトータルの評価損益は-8600m という状況になっていますさてSQ予想値 を出したいと思い ます明日のSQの予想値は 42125だと思います当たるかどうかは 分かりませんなおSQが42000より 高いところで決まった場合ですけれども私 は明日中に日経平均は大崩れするんでは ないかと思っています当たるかどうか 分かりませんがもし当たったらなぜそう 思ったのか明日解説したいと思います まるで外れましたら何もなかったことにし てそのままいつも通りの動画を作って いこうと思いますそれではまた次の動画で お会いしましょう最後までご視聴 ありがとうございました
日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。
ーーー本日のメニューーーー
本日の取引量変化
・先物
・オプション
・Call Put Ratioと相関
明日のSQアノマリー
オプション建玉残高
今週のミニオプトレード
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2 Comments
はじめまして。42000円以下でSQ値決まっても大崩れする可能性もありますかね？
ミニ42300売り、ナイストレードで羨ましいです。