7/12 日経平均先物オプション急落は止まったか？

August 2024
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7/12 日経平均先物オプション急落は止まったか？

こちらは日経平均の日足です昨日の夜急激な円高の動きから日経平均先物が売られまして今朝の始まりは大きな窓を開けてそのまま下がったという結果になりました本日のわりねは4万11190前日費で 1033NHマナスという状況です- 2.45でしたトピックスの方はマナ 1.18という状況になりました日経平均がやたら大きく売られたという状況になっていますこちらは本日の日経平均の動きなんですけれども1日かけて下がり続けたというわけではなくて朝10時頃1回底をつけて回復したんですけれども結局ダラダラと下げてしまったという形になっていますこちらは昨日の動画の最後に私が予想を出した本日のSQの予想の値だったんですが4万2125という予想を出していました本日決まったSQは 4131NHということでしたので大きく掛け離れてしまいましたま今日のあの下げはなかなかちょっと想像できなかったというところはありますこれは明らかに外れということになります大きく外しましたのであまり偉そうなことは言えないなと思いますけれどもSQのところでまSQが過ぎたところで大きく下がると予想したんですけれどもSQの前に下がってしまったということになりました本日日経平均は2% ほど下がったという1000円下がったという状況だったわけですけれどもこちらは現物株の試行についてJPXが公開している情報です売買代金はえ5兆円を超えているということで本当にえ大きな取引が行われていますそして値上がり銘柄が 1020値下がり銘柄が 573という状況でそれでまこれはプライムですけれども日経平均があれほど下がるとちょっとこの数字本当なのかなと思ってえよく見たんですけれども特におかしいところがないんですね7月12日 18時現在ということでよくいろんな投資系YouTuberさんが使っているこちらのページですけどもこれを見てみますと日経平均が1000円を起ちました値上がり銘柄1020値下がり銘柄573 ということでやはり私が見てるところは正しいようなんですねこういうことが起きるんだということも含めてこれが日経平均が大きく下がった仕組みと関係していると私は思っていますのでいずれその仕組みについてもお話ししてみたいと思いますこんにちは先物トレード所です 2024年7月12日です日経平均先物今日の相場明日の相場を始めます本日のポイントは急落は止まったかです本日のメニューですいつも通りの内容で進めていきますまず先物取引量状況を確認しますこちらは全車合計の先物取引量のグラフです本日日経平均が大きく下がったというところになっています全車合計でいきますとラージ記事の取引が増えましたすごい勢いで増えましたラージ先は取引減ったようですtoix記事が少し増えていますそしてminiの先の取引が増えていますまここは当然ですけれどもオプションコールとプットの取引が減っていますこれは7月切りがもう全部決済されてなくなりましたので本日から新しい8月切りということですので取引量がオプションの取引量が減るのは当然ということになりますこちらは海外税合算の取引量ですの記事化がえ大きく増えましたトピック記事化が増えていますミニの先も増えましたそしてオプションが減っているという状況ですこちらは国内税合算の取引量になります国内税はほぼ全部取引量が減っています miniの先だけ増えたということにはなっていますがこちら比較が前日分はえ8 月切りだったんですけれども本日からここは9月切りということになりますのでま増えて当然ということではありますそしてオプションもコルプと共に取引が前日費では減っているということになりますこちらは全先物取引量について証券会社ごとにまとめたグラフになりますそして上位15 社分をグラフで表示してましてそれらの合計がオールになっていますということで本日は先物の取引量としては全体的に増えたということになっていますこちらは全体の取引量について証券会社の位を表したものです本日この図で大きく下がっているのはS香港というところが大きく下がりました一方上がってきているのはこれは下の方ですけれどもモルガンが上がっていますこちらはラージの記事化の取引量の順位になりますえ本日増えてますのがシティですシティが大きい大きく順位上げましたので本日シティはラージ記事化の取引を増やしたということになりますラージの記事というのは相変わらず9月ですのでえ7月のSQを迎えても比較対象は前日費というところでは同じものを比べてますのでこれはえ比較の意味があるということになっていますそして目立ってなかったんですけれどもBNPパリバが3 位にいましてここに線がついていませんのでBNPパリバはこのラ外から一気に入ってきたということになります本日ラージの記事こちらの取引をBNPパリバは大きく増やしたということになりますBNP パリバは先週末時点の縦玉で日経は売買ほとんどしてないという状況でしたのでここでラージの取引をしてきたということは新たなポジションを取ったのかもしれませんこちらはトpiix記事化の取引量になりますこの図の中で大きく動いていますのがこちらBNPパバですねこれは取引量が減ったという動きをしていますそして増えてきているのがモルガンシティといったところになりますこちらはコールの取引量の順位です昨日までのコールの取引は7月切り本日から8月切りということでここの連続性はないんですけれども一応順位の変化というのは繋がって見えるようになっています本日は大きく順位が上がってきたのがモルガンですいきなり2 位に入っています一方大きく順位を下げたのが松井証券です昨日はコールの取引が大きくあったようですけれども本日は大きく順位を下げましたこちらはプットの取引量の順位ですこの図でも目立ってますのがモルガンになりますプットも大きく取引をしてきたということのようですこちらはゴールドマンサックス1社だけの先物取引量のグラフです本日ラージの記事の取引を増やしています先も増やしましたトピック記事も増やしていますえmini は先を増やしたという状況でオプションはコールもプットも取引が減っていますオプション取引量状況を確認しますこちらが全車合計でのオプションの取引量のグラフになりますえ本日から8月切りということになっています本日のんコールサイドですけれども 4220が最大の取引だったようですその下が4万2というところですプットサイドは4万1が最も大きかったという状況ですえプットとコールの比率ですけれども若干プットの方が大きいというスタートになっていますこちらは海外税合算のオプションになりますやはり 4250が最大です42200が続いていますプットサイドは4万1そしてATMの上になってますけれども4万11250も大きく取引されたようですプットとコールの比率ですが若干プットの方が大きい54 ということになっていますこちらは国内税合算のオプションですやはりコールは 4万2と4220ですプットは4万1が大きかったという状況です比率ですけれどもプットが56ということで若干プットの方がさらに大きくなっているようですこちらは買い方のオプションになります日経とトピックス両方買ってる証券会社のオプションですコールはは4万2そして ATMのすぐ上の4120が大きかったようですプットは4万1とやはりATMの 4万11250が大きいですプットとコールの比率ですけれども61がプットだという状況になっていますこちらは売り方です日経とtopiix両方売ってる証券会社のオプションです4万2のコールその上4222のコールですプットはやはり4万1が大きいよですえプットとコールの比率ですがほぼ半分ですね53がプットという状況ですこちらは日経を買ってトピを売ってヘジしてるという証券会社のオプションになりますコールの最大は 4万2そして4万11250が続いていますプットは4万1と4万11250です比率ですけれどもプットの方が大きくなっています57という状況ですこちらは日経をウてトピックスを買って示して証券会社のオプションになりますコールは4万2 250が最大ですその次が42000 そしてプットですけれども 4120というATMのすぐ上のところがプットの最大になっていますそして比率ですけれどもここではコールの方が大きくなっていますえプットは42という状況ですこちらはゴールドマンサックス1社だけのオプション取引量にななりますちょっとパっと見棒グラフに見えないですけれどもえ 4120ATMのところをゴールドマンサックスは両側取引をしたようです同じ枚数200枚ずつゴールドプットの取引をしていますということで比率は50%ずつという状況になっていますまこれをどう見るかですが8月切りの初日ですのでロングストラドルをここに置いたということなのではないかなと思いますどちらか上しかに大きく動けば儲かるという戦略になりますコールブットレシオと相関を確認します本日のコールプットレシオのグラフになりますゴールドマンサックス以外は全部下を向いてマイナスの値になっていますつまりプット優勢という状況です翌日日経平均との相関係数は低くなっていますのでこのコルプットレシオの値から明日の日経平均を予測するのはちょっと難しいという状況ですというようにこのチャンネルは大口投資家たちの売買動向を資格的に分かりやすく表現する日経先物市場専門の解説チャンネルです面白い役に立つかもと思った方は是非チャンネル登録と高評価をお願いします明日のSQアノマリーです欲営業日7月16日ですけれどもSQ4日後ということになります過去データにおいて特に統計的にえ偏った傾向というのが出てき来ませんでしたということで明日のSQ アノマリーはありませんオプション縦玉残高を確認しますこちらが2経225 オプションの8月切りの縦玉残高になります本日7月のSQが終わったばかりですけれども8月切りの縦玉もどんどん増えてきていますコールサイド縦玉の決済が入っているところがあります4万2500が大きく決済されています4万2も少し減りました一方増えたところですけれども 4万34万2750といったところが増えていますフッドサイドですけれどもこちらは縦玉の増えているところばかりが目立っています実際の数字で見ますと決済はコールが1453枚プットは22枚だけ決済されたようです増えたポジションはプットが4900枚でコールが2500枚ということでプットの方が増えたのはとても大きくなっていますこちらは9月切りのオプションになりますメジャーSQということですのでこちらはそれなりに盛に動きがありますえ大きく増えてるところですけれども4万 4000に縦玉増えています4万3500 は少し決済されたようですその上の4万3 750なんてところも縦玉増えていますそして4万25004万1こちらはもイザマニになってしまってますけれどもこの辺りも決済が入ってますプットサイドサイズ小さいですですけれども縦玉が増えてきています決済された数ですけれどもコールがほとんどですプットは1枚だけそして増えたのは大体同じぐらいの分量でえ両方増えているという状況ですこちらは 10月切りということでまだずっと先ですのであまり動きはないという状況ですさてこちらがミニオプションです7月18 日切りということで来週SQになってしまうオプションになりますの最大は 4万2750ですけれどもこちらえ本日縦玉が増えています4225なんてとこも増えています4万2も増えました上の方の 4万4000も大きく増えていますプットサイドですけれどもえ3万19000ここは決済が大きく入っています4万そして 4万5といったところは縦局増えています決済はプットの方が大きく決済されています1190枚とコールは232枚の決済そして増えたポジションですけれどもこれはコールの方が大きかったようですただ大体同じぐらいの比率です4200枚と 3800枚というような状況になっていますこちらもミニオプションですけれども 7月25日切りということで再来週SQを迎えるオプションになりますまだ先という感じなんでしょうかあまりえ縦玉の増減はないようです若干コールの方が多く増えたという状況になっていますこちらは先物縦玉残高をグラフにしたものです本日は日経のラージトピックス共に縦玉が増えていますそしてミニとオプションですけれどもこちらは本日SQということで縦玉が減るのは当然という状況ですこちらはオプションをコルとプットに分けてグラフにしたものですけれどもそれぞれ前日比で縦玉が減るのは当然ということになりますが0にならないのはえその先の前月のオプションがあるからということになります今週のミニオプトレードですこちらは毎週私が行っているミニオプションのトレードの実態をご紹介するものです簡単に今週1週間の私のトレードをご紹介していきますまず月曜日7月8日の9時頃ですけれどもプット4万を52円で2枚買いました4万ということですのでもっとずっと下の方ですねのプットを買ったとそして相場はそのまま上がってしまいましてどんどんこの52円のプレミアムが安くなって下がって値下がりしてしまったというところでえ4万1のプットを62円で 1枚買いました4万1ですからこの辺りまで下がればまなんとかなりそうというようなものを買ったんですけれども結局翌日相場は上がってしまいましてそしてそのの翌日ですね7月11日の朝4万2を超えたところでえもこのその時はこちらのプットはもうほとんど値段がつかない1円 2円3円というような状況になっていますそしてえその状態からミニを1枚売りました 42300mm この辺りで1枚ミニを売りましたまここではこの後相場は下がるという風に私は踏んでいたということになりますそしてこの時に合わせてミニの決済を差し値を入れておきました4万1500円でえ決済ということですので大体この辺りまで下がってくれば決済しようと思っていたということですそして夜のうちに先物が一気に下がりましてこれはちょっと想定外だったんですけれども4万1500まで落ちたところで決済がされましたということでプットの 4万と4万1ですけどもこちらは決済損益最終的に決済された損益がここに出ています1万円と6200という損失になっていますそしてミにえ売ったものの決済外ですけれどもこれが4万1500円で決済されましてえ約8万円7万19924円とこれはあの手数料引いて7万円台になってますけども一応8万円ぐらいの利益が出たということでトータル損益ですけれどもプラ6万3283ということになりましたこれはついてますできすぎだと思いますただま月に乗っていきたいと思いますので来週もまたミニオプショントレードをやっていきたいと思います忘れるところでした本日のタイトルにしました急落は止まったのかですSQ前の急上昇に由来するは止まったと思いますただし相場が下げ止まったかどうかは別問題だと思いますそれではまた次の動画でお会いしましょう最後までご視聴ありがとうございました

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