7/17 日経平均先物 オプション GSがコール売り増しか？
こちらは日経平均の日足です本日は昨日 よりも高いところから始まったんです けれども午前中だらだらと下げる感じに なりまして午後から1段と下げたという ことで終わってみれば終わり値が 4万17円前日費で- 0.43xの方はプラス 0.37ということですので本日は日経が 下げてトピックスはは少し上がったという 状況になっていますこんにちは先物 トレード研究所です2024年7月17日 です日経平均先物の今日の相場明日の相場 を始めます本日のポイントはゴールドマン サックスコール売りましかです本日の メニューですいつも通りの内容で進めて いきます先物取引量状況を確認します こちらは全車合計の先物取引量のグラフ です本日は日経平均がほんの少し下がった というところになっていますラージの記事 取引が減っていますラージ先は少し増えた ようですトピックス記事かミニ記先が減っ ていますそしてミニの先の先ですので こちらは10月のミニになりますがこちら 取引が増えていますそして全体ではコール が増えてプットが減ったということになっ ています本日は相場が日経平均については 下がっていますけれどもそれでもポールが 増えたというのが少し特徴的なところかな という感じがしますこちらは海外税合算の 先物取引量ですラージ記事が減って先が 増えていますトpiix記事が減ってミニ の記事先が減って10月のミニが増えて いるコールが増えてプットが減っていると いう状況ですこちらは国内税の合算です ラージ生化が減って先が増えていると piixの記事が減ってミニ記事先が減っ てminiの10月が増えているところ まで一緒ですがコールが減ってプットも 減ったというところが国内税の動きになっ ていますこちらは全先物の取引量を 証券会社ごとにグラフにして表したもの です上位15社についてグラフにしてまし てそれの全部の合計がオールというところ になっていますということで本日の先物の 取引量は全体的に減ったということが 分かります上位人の取引は軒並み減って いるという状況であることが分かります こちらは先物の取引量について順位を表し たものですこの図で見ますと本日は特に 大きな順位変動というのはないということ になりますこちらはラージ記事化の取引量 の順位になり ますこの図でも特に大きな順位変動は見 られませ んこちらはトピックス記事科の取引量の 順位 ですこの図でいきますと本日は順位を 大きく上げてきたところがBNPパリバ です上位人でバークレイズがトピックス 記事科の順位を上げていますこちらは コールの取引量の順位ですえ本日順位を 大きく上げてきたのが2位に入っています Cですシティがこの位置に来ているという のはちょっと珍しい感じがしますそして第 3位にゴールドマンサックスが入ってまし てゴールドマンサックスに線が付いてい ませんのでこれはランク外からいきなり3 位に入ったということですゴールドマン サックスは本日コールを大きく取引してき たようです本日のタイトルにしました ゴールドマンサックスコールを売りましか というのはここにその一端が見えてい ますこちらはプットの取引量の順位です この図ではえ目立ってますところはシティ バークレイズといったところが順位を上げ てきていますけれどもその上に水保証券が ありましてこちらも線がついてませんので ランク外からいきなり入ったということで みずほもプットの取引を本日は大きく 増やしてきたということになりますこちら はゴールドマンサックス1社だけの先物 取引量のグラフですこれで見ますとラージ 記事トピックス記事ミニ先などえ先物は 取引を減らししていますけれども オプションの方ですがコールは大きく取引 を増やしましたプットはそれほど大きく ないですけれども取引を増やしたという 状況になっていますオプション取引量状況 を確認しますこちらは全車合計の オプションの取引になりますえコール サイドで1番大きかったのは4万1500 ということですえその次が4万2になって いますプットサイドですと4万5100が 最大になっていますえプットとコールの 比率ですけれどもコールの方が約2/3 プットが13という状況でしたこちらは 海外税合算のオプションの取引になります ほぼ全体と同じような状況になっています 4115のコール42000のコール 4万5のプットという状況で比率もコール が2/3プットが1/3というところです こちらは国内税合算のオプションになり ますだいぶ形が変わってますけれども コールの最大は4万2だったようですその 次が4万1500になっていますプット サイドは4万5が最大だったということ ですえプットとコールの比率ですがプット が4割ということですのでコールは6割と いうことになりますこちらは買い方を集め たものです日経とtopiix両方買っ てる証券会社のオプションになります 4万1500のコール4万2のコールです プットは4万5が大きかったという状況 ですえコールとプットの比率ですけれども えプットが39ということですのでコール が約6割ということになりますこちらは 売り方になります日経とtopiix両方 売ってる証券会社の合算になりますコール は42000プットは4万5というところ が飛び抜けて大きくなっていますプットと コールの比率ですけれどもだいぶ半々に 近づいていますえプットが 44という状況になっていますこちらは 日経を買ってトピックを売ってヘジしてる という証券会社の合算ですコールは 41500cc ますプットは4万2に少し入ったようです 比率ですけれどもえほとんどコールという ことになっていますプットは3.5という 状況でしたということですので本日はどの 断面で見てもコールの方が大きいという 状況だったということが分かります相場は 下がったんですけれどもコールの方が盛に 取引をされたというのはちょっと珍しい 感じがしますこちらはゴールドマン サックス1社だけのオプションの取引量に なります本日ゴールドマンサックスは コールを大量に取引してきたということ だったんですが4万1750と4万2に 大きな取引をしてきました合計で1000 万以上の取引をしていますプットサイドは 4万2に取引がありました比率でいくと コールの方が相当大きくなっています 95%がコールだったということになり ますそして本日のタイトルゴールドマン サックスがコールを売りましかということ にしたんですがそれはこの取引が売りだっ たのではないかという見方を私がしている ということですその理由なんですけれども こちらは先週末時点のゴールドマン サックスのオプションの縦玉残高です赤は 売り青は買いですプットの方はえこちらで 買ってえ4万1000を売ってるという ことですのでこの縦玉は下の方まえ今の ATM付近という感じになりますけれども この辺りでSQが決まるとこのオプション 構成は利益が出るということになってい ますということでコールの上の方は売っ てるんですねでこれに合わせて4万2と いうところを本日取引してきましたので これはここで売り出ししたんだろうなと いうことを思っているということです そしてもう1つこちらはゴールドマン サックスの先週末時点の縦玉の動き先物の 縦玉の動きです先週 相場が上がってきてSQを迎えたところな んですけどもその中でゴールドマン サックスはラージの9月を売りまししてい ましたそして12月の買を決済しています つまりこの上がってきた相場の中で ゴールドマンサックスはここから下がると 見ているということがここで分かります そしてトピックスの方ですけれども先週の 時点で買っていた建玉を決済していますの でこちらは確したとちゃっかり利確したと いうような形になっていますtopiix の12月は売立玉の変化がなかったという 状況ですつまり先物の目線で行っても下と いう感じに見えますので先ほどのコールの 上の方のコールのオプション取引は売った のではないかコールを売ったのではないか という風に見ていますコールプットレシオ と相関を確認しますこちらが本日のコール レシオのグラフですけれども本日時点で 日経平均との総関係数が0.5を超えて いるところはありませんというようにこの チャンネルは大口投資家たちの売買動向を 資格的に分かりやすく表現する日経先物 市場専門の解説チャンネルです面白い役に 立つかもと思った方は是非チャンネル登録 と高評価をお願いします明日のSQ アノマリーです本日ご紹介できる アノマリーが2つあります明日7月18日 はSQ6日後になりますSQ6日後という のはこちらになりますこのアノマリーは対 前日反転率ですSQ6日後というのは対 前日の引用に比較して反転する確率が高く なっていますこちらは20年分の統計 データを分析した結果ということになって いますそしてこちらは夜の反転率です明日 の朝までに反転する確率というのがこの 統計上は結構高く出ています56.3 18%ということですのでそれなりに高い 確率で夜のうちに反転するという統計的な 結果が出ていますオプション縦玉残高を 確認しますこちらが日経225オプション の8月切りの縦玉残高になりますコール サイド最大は4万2です本日はほんの少し 減ったよです4万2500など縦玉が どんどん増えてきていますフッドサイドは 最大が3万19000になっていまして こちらも縦玉増えてきています実際の数字 ですけれども減ったのが決済されたのが コールが62枚プットが17枚ということ で決済はまだ少ない状況ですそして増えた ポジションですけれどもコールが2800 枚プットが2400枚ということで若干 コールの方が多めに増えたという状況に なっています こちらは同じく日経225のオプション ですが9月切りですメジャーSQの オプションになります最大の縦玉はコール は4万4000になっていますその下 4万3500も大きいですプットサイドは 39000が最大という状況です本日決済 されたのはコールの方が大きかったよう です144枚プットは47枚決済とそして 増えたポジションはプットの方が大きかっ たようです1109枚増えていますコール は685枚という状況ですこちらも同じく 日経225オプションですけれども10月 切りですということでほとんど動きがない という状況ですこちらが大注目の日経22 号ミニオプションの7月18日切りです これは明日が最終取引日で明後日金曜日の 朝にSQが来てしまうウィークリーミニ オプションということになりますこのを見 ますとコールサイドで決済がいくつも入っ ているというのが見えますえそれとは逆に 縦玉が増えているところも結構あります プットサイドはコールサイド最大は4万2 750ですプットサイドは最大が3万5 ですけれどもこちら縦玉が増えてきてい ますATM近辺のプットは決済が結構あり ます決済の比率ですけれどもプットの決済 の方が大きかったようですプットが 1900枚コールの決戦が1400枚と いう状況です増えたポジションはプットの 方が大きいです5200枚プットが増えて いますコールが2900枚という状況です こちらは同じくミニオプションですが7月 25日切りということで来週のSQでえ 決済されるミニオプションになります来週 分ということでまだ縦玉は小さいです けれども続々と縦玉が増えているという 感じに見えますえコールの最大は4万3に なっています4万2500が続いています プットは3万1962が最大になってい ますそれ以外のところどんどん縦玉増えて います決済は本日はコールが697枚 プットは3枚だけという状況でした増えた ポジションはコールとプット同じぐらいの 比率になっています若干コールの方が多い 2300枚と2158枚というところです こちらは先物縦玉の残高をグラフで表した ものです前日との比較がこちらの三角に なります日経のラージは本日縦玉減ってい ますつまり決済されていますトピックスは 縦玉が増えています日経のミニも縦玉が 減っていますそしてオプションは日経も トピックスも縦玉が増えたということに なりますこちらはオプションをコールと プットで別のグラフにしたものです本日は それぞれ全部縦玉は増えているという状況 です今週のミニオプトレードですこちらは 毎週私が行っているミニオプションの トレードの実態をご紹介するものです こちらはえmini日経225オプション の私の縦玉除去です昨日の夕方プットの 4万2とコールの4万1375というのを 1枚ずつ買いましたえ245000と 205というプレミアムで買いましてえ今 現在の評価損益ですけもプットの方が 大きくプレミアムが上がりまして評価駅 状態になっていますコールの方はえ プレミアムが大きく下がりましてマイナス という状況ですこの2つ合わせまして現在 の評価損益は利益でプラ3万2000円と いうところになっていますこちら日経平均 の先物のグラフですけれども昨日の夕方 からだんだん上がっていきまして本日 ずっと下がってきて本日が終わった後に 先ほど急に何か円高に動いたということを 受けて先物も下がりましたということで プットが今利益になってきたということに なりますとこれを見ましてそろそろ利益 確定をしたいなということでminiの8 月切りを1枚え買の注文を入れてあります 4万2えここが4万5000円ぐらいの ところですのでさらにもっとしたという ちょっとがめつい感じですけれども4万2 で利益確定のミニの買を差し値を入れて あります下がれと念じているというところ ですそれではまた次の動画でお会いし ましょう最後までご視聴ありがとうござい ました
日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。
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