8/4 日経平均先物 オプション GSが売り縮小 動かぬHSBC
日経平均の日足です。2025年8月4日 です。 先週末の雇用統計の結果を受けて夜間に 先物が大きく下がり、本日は窓を開けて下 からのスタートになりました。1時4万円 を切る場面もありましたが、ちリじリと出 てきて結果的に下ひげつきの要線という ことで結構底がいという印象になってい ます。使い同平均とちょうど重なってい ますが、何とか持ちこえてもらいたいもの です。 本日のプライム売買代金は4.8兆円。 そこそこ活発な取引だったようです。本日 の終わり値は4万290円。先日費で -58円、-1.25%でした。 トピックスは-1.1%でしたので全体的 に売られたようです。 本日もまずゴールドマンサックスの状況 から見ていきます。こちらはゴールド マンサックスのオプション縦玉の状況です 。先週末時点の状況を反映しています。 本日公開されたのが4万線から4万500 の間になっています。開示範以外のところ は以前の状態のまま継続しているという 想定にしています。配置された4番線の ところではコールを大きめに売っていまし たので4番線から下も見ているようです。 4万250のコール会が残っているとする ならばここよりは上ということになります がすぐ下の4番線でコール売りということ は上のコール会も減らしている可能性が 考えられます。ミニ8月がこの辺りで売っ てることも合わせるとやはり8月SQは4 番線より下を見ているということになり そうです。 こちらはゴールドマンサックスの先物縦玉 の状況です。は9月も12月も売り約 1000枚ほど減らしています。ミも少し 縦玉を減らしています。トピックスは約 7000枚売りを減らしました。2週連続 の売り決済です。ということでゴールド マーサークスは先物の売りを減らす方向で 継続しています。なお巨大なトピックス 売りについてはやはり最低引分が大きいの ではないかと思っています。テスノで巨大 な売り立て力があるからした目線などと 過去に言っていましたが、そうではなく 変化方向が開方向ですのでゴールドマン サックスの9月は目線というのが今の私の 見方です。まだデータで根拠を掴むところ までは言ってませんが、いずれはっきりさ せたいと思っています。 こちらはゴールドマーサックスの先物取引 のグラフです。先週は取引が少なくなって いましたが、本日は取引量が増えていまし た。ラージ9月、トピックス9月、ミニ8 月が増えています。ミニ9月は減ってい ました。オプションはコールプットともに 増えていますが、小さいようです。 こちらがゴールドマンサックスの本日の オプション取引です。少しだけコールが 多めになっていますが、全体に量は少ない です。4万線のコールが33枚、 4万250が7枚、フットは4万15で 12枚、4万で10枚という取引でした。 ここからは全体の状況を見ていきます。 本日は月曜日ですので、先週の動きを確認 します。こちらはマトリックスチャート です。先ほど見たゴールドマンサックスが ここにいます。右上に動きましたので日経 もトピックスも売りポジションを減らして いる動きになっています。トピックスを 最も買っているJPモルガンですが買を 減らしたようです。死体へ動きました。 ワークレーズも日経を大きく減らしてい ます。ポジションを大きく増やしてきた ところはあまりないのですが、こちらの シティが外向きに動きましたので、これは ポジションを増やしてきたようです。買え ましをしています。野村証券は先週は ほとんど動かなかったようです。先選手は 大きく日経の買い立て局を減らしましたが 、先週は少し減らしただけになっています 。日経を最大に売っているHSBCですが 、先週もほとんど動きがありません。こう いう風に大きなポジションを抱えて全く ぶれないというのが最低取引の特徴なんだ と思います。 先週末時点の状況を反映した先物カトック 15の表です。日経の回ヒットは組手に なっていました。日経売り筆頭はHSBC です。動かざること山のご年です。 トピックス会の筆頭はJPモルガンです。 縦玉を減らしてきましたので比較したと いうことになりそうです。トピックス売り の筆頭は相変わらずゴールドマンサックス です。7000枚ほど減っていますが、 それでも戦闘になっています。 ここからは本日の全体状況を見ていきます 。こちらは8月切りオークション。本日の 縦玉状況です。1000円区切りの全体図 です。 本日はコールが減ってプットが増えてい ました。 まずコールサイドです。 最大縦玉になっている4万線。その上の 4万2000円台では縦玉が減っています 。4万円台では少し増えました。 4万4000円台では減っていますが、 この辺りはもうプレミアムが1円まで 下がっています。SQまであと3営業日 しかありませんので、ちょっと離れた ところのプレミアムはどんどん下がって いきます。 プットサイドです。 3万9000のプットが大きく増えました 。1つ上の4万、下の3万8000円台で は減っています。夜間の大きな下げを見て ということだと思いますが、遠くのプット の縦玉が増えています。 こちらは250円区切りに拡大したもの です。 やはりコールは減っているところが多く なっています。赤い線が飛び出ている ところが減ったところです。 フットサイドは 3万8000などで減っていますが、 3万9250など増えているところも たくさんあります。 9月切りです。9月切りはコールプットと に同じくらい増えました。コールですが 4万から4万3000円台まで縦が増えて います。私が気になっている3万8000 のコールは大きなままで残っています。 フットサイドです。 3万8000 3万3000円台で増えていますが 3万4000円台は少し減りました。 10月切りです。 大きな変化はありません。 今週のつまり8月切りのミニオクション です。 本日はプットが大きく増えています。 まずコールです。 本日大きく増えたのが4万500のコール です。4万000、4万125でも増えて います。4万750から上では縦玉の減っ ているところが目立ちます。 プットです。 大きく増えたのが3万8000です。 3万8500でも増えています。その他 増えているところが多いです。4万から上 は決済されているところが目立ちます。 来週のミニオクションです。少しずつ増え ていますが、SQがありますので、その先 を見ている場合ではないという感じがし ます。 洗車合計の本日のオプション取引です。 比率はほぼ半分です。コールの最大は 4万000です。ここに集中している様子 です。プットの最大は4万です。頭大きく 3万9500や4万500などに分散して いたようです。 海外税の脱算です。コールとプットの比率 はほぼ半々です。コール最大は4万000 でプットはなんとイン座マネーの 4万500が最大になっていました。4万 のプットも同じくらいの大きさです。 国内勢の合酸です。比率はほとんど半分 です。なかなか綺麗に分かれています。 コールの最大は4万000、プットは4万 です。海外税は4万500のプットが最大 でしたが、国内勢はここはあまり取引して いないようです。 こちらは買い方です。買い方で集めると 少しプットが優勢になっていました。 コールは4万000、プットは4万500 でした。買い方というのは先物を買って いる人という意味なのですが、相場が 下がっている局面でイン座マネーのプット をどうしたのか興味がつきないですね。 プレミアムが高いわけですから打ったと いうことかと思いますがすると上がると見 ているということになりますね。 こちらは売り方です。売り方で集めると ほんの少しコールが多くなりました。 コールは4万000、プットは4万と 3万9500です。 こちらは全車合計の先物取引のグラフです 。本日はラージ9月、そしてミニ9月の 取引が大きく増えています。オプションは コールもフットも大きく増えています。 海外税の合産です。ほぼ全体で見たのと 同じ状況です。ラージ9月ミニ9月が 大きく増えてオクションはどちらも大きく 増えました。 国内勢合算です。国内勢も似たような感じ ですが、ミニ9月の増え方が特に大きく なっています。オはコールもフットも 大きく増えています。8月切りとしては ほぼ最大の取引になってきました。 こちらはSQアノマリーで終わり値の変化 率です。明日はSQ3日前でしてここに なれます。SQ3日前は変態率が小さく なる傾向が見られます。このSQ アノマリーというのは2004年から本日 までの22年以上のデータをSQを中心に して統計を取ったものです。この チャンネルのオリジナルで魔の水曜日は 本当かというのを知りたくて調べた時の 副産物として出てきたものです。 こちらは上がる確率です。明日はというか SQの週はやや下がりやすいという傾向が 見られます。 こちらは対前日反転率です。SQ3日前は 反転率が高くなっています。本日が要選 でしたので明日は沿線になりやすいという 意味になります。この偏りは結構大きい です。あのマリーと言えると思います。 このチャンネルはJPXから公開される 日経先物データをクラフなどで見やすく 紹介しています。 面白い役に立つかもと思った方は是非 チャンネル登録と高評価をお願いします。 それではまた次の動画でお会いしましょう 。最後までご視聴ありがとうございました 。
日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。
自動音声は
「VOICEVOX:栗田まろん」
を使っています。
ーーー本日のメニューーーー
１．GSの動向
２．マトリックスチャート
３．先物残高Top15
４．今日の先物相場
（１）オプション建玉残高
（２）オプション取引量
５．SQアノマリー
ーーースタンダードメンバー向け特典動画の説明ーーー
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