7/8 日経平均先物 オプション 　PUT逆転！

7/8 日経平均先物 オプション 　PUT逆転！

こちらは日経平均の日足です今日は下値 から始まりまして一時は高値をトライする という場面もあったんですけれども結局引 にかけて下がってしまいまして長い上髭の ついた陰線ということになりましたなんと も頼りない形になっています日経平均本日 の終わりねは4万 780円前日費で- 0.32トピックスは-0.57%という 状況になりましたこんにちは先物トレード 研究所です2024年7月8日です日経 平均先物の今日の相場明日の相場を始め ます本日のポイントはプット逆転です本日 のメニューです今日は月曜日ということで まず先週の動きを確認しますその後いつも 通りの内容で進めていきますまず マトリックスチャートを見ますこちらが 先週末の縦玉残高状況を反映した マトリックスチャートになりますこの青い 線が先週1週間で動いた奇跡を表してい ます野村ですけれどもトピックスを売って 日経は思いっきり買っていると日経を1番 買ってるのが野村なんですけれどもこの 青い線が左へ動いてますので日経の買を 決済したということになります先週1週間 の中でどこで決済したのかというところ までは分かりませんけれども上がっていく 中で決済したということですのでこれは やはり利益確定の動きをしたということな んだろうと思いますトピックスを最大に 買っているモルガンですがモルガンもえ 先週はトピックスの買を決済する動きをし ていますこちらも利益確定の動きだったん だろうと思います日経を最大に売って HSBCですがHSBCは先週は日経の 売りを減らしてきたということですので これも決済の動きです日経が上がった ところで売を決済つまり買いの動きをして いますのでこれは損切りになっているので はないかと思いますトピックスを 思いっきり売っているBNPパリバです けれども先週のこの青い線はさらに下に 向いているということでNBパバは売り ましをしたということになります相場が 上がっているところで売りましということ ですのでこれは勝負に出ているという感じ がしますここから下がると見ているという ことなのだと思います内側の各社少し見て みたいと思うんですがjpモルガンは トピックスの買い増しをしていますBoA はトピックスを買って日経も買い増しした という動きですそえても日経とと トピックス両方買い増ししています バークレイズはトピックスを決済して日経 を買ったという動きになっていますそして アムロは日経の買を大きく増やしたよう ですゴールドマンサックスですけれども 日経を売ってるというスタンスなんですが その売りを決済してきているもしくは買い ポジションを立ててえヘジしているという ことになっているようですただトピックス の方は現在買っている状態でさらに 買い増ししたということになっています この証券会社の色ですけれども濃い緑色は これは最大限に利益が出ているということ です緑色は利益です赤色は損失が出ている ということになります今1番損失が大きい のは HSBCということになりますこの大きな 外側にいる野村とモルガンは縦玉を減らし てきている動きですけれどもま真ん中の方 にいるjpモルガンなどは縦玉を増やす 方向に動いてい ます先物残高トップ15を確認します こちらが先物残高トップ15です縦玉残高 の状況が先週末の残高になっていますまず 全体の縦玉サイズですけれども日経225 の買全体の縦玉サイズが過去最大に比べて 77ということでこれは先週に比べて減っ てきているということになります先週の 動きで野村が大きくポジションを減らした というようなこともありましたのでその 辺りが影響しているのかなと思います各社 の損益状況ですけれどもやはり買い方は 利益売り方は損失ということになってい ます日経もトピックスも同じような状況 です日経海のトップにいます野村です けれども先週は縦玉を減らしたということ で利益を確定させたということになったと 思いますこちらの損益状況が変わりにくく なると言いますか利益が確定してきつつ あるということになります一方野村は トピックスは売っています結構大きく売っ ていますそしてこの分が現在は損失になっ ていますただし日経の利益の方が倍ぐらい ありますのでまあなんとかなるという状況 なんだろうと思いますそして最大の利益を 出しているのがモルガンですトピックスの 買い方ですそして先週はポジションを 減らしてきていましたのでこの利益も一部 確定したということになっていると思い ますモルガンは日経を売っていますこちら は損失になっています毎回安定してている 印象のあるバークレイズです日経の買の2 番手になっていますけれども相変わらず 大きな利益という状態ですバークレイズは トピックスも買っていますこちらも利益と いう状態ですそしてこの色が薄い色になっ ていますけれどもこれは縦玉が過去最大に 比べて小さいということを表しています気 になるのがBNPパリバですトピックスを 限に売っていますそして現在は計算上損失 が最大に膨らんできているということに なっていますさらに赤色が濃いということ ですのでBNPパリバの縦玉サイズが過去 最大と同等になってきているということを 表していますそしていつも気にしています ゴールドマンサックスですが日系の売り方 になってましてこちらは若干の損失です トピックの方は買っていましてこちらは 少し利益が出ています両方合わせますと プラス方向利益になるという状況ですお 断りをしておく必要がありますこの各社の 損益状況は当チャンネルが独自に計算して います推定値です確認された事実ではあり ませんのでご了承くださいどのような計算 をしているかこちらに詳しく書いてあり ます特に最低取引など現物の売買などが 一切考慮されていませんのでその点は計算 上損失となっていても実際は利益が出て いるというような可能性も十分にありえ ますここからは本日の内容になりますまず 先物取引量状況を確認しますこちらは全車 合計での先物取引量です本日日経平均が 少し下がったというところになっています この先物の項目の名前が青色は前日費で 取引量が増えたということを表しています ということで本日はほとんどの取引が増え ていますミニの先が減っていますそして オプションですがコールが減ってプットが 大きく増えたという状況になっています こちらは海外税が圧さの取引量になります ラージ記事化先トpiix記事が増えてい ますminiの記事化と先が減りました そしてminiの9月も増えています コールプット共に増えたというのが海外税 の動きになっていますこちらは国内税の 合算ですminiの記事が減っています そしてコールが減りましたそれ以外は全部 増えたとそしてプットも増えたという状況 ですこちらは全先物取引量について 証券会社ごとに合計しまして各証券会社の 取引量をグラフにしたものですトップの 15社を表していますそしてそれらの合計 がオールというところで表示していますと いうことで本日は全体的な取引量は増える 方向になったとえ先週末までずっと減って いたんですけれども今日から取引が増え 始めたという状況ですこちらは先ほどの 先物の取引量のグラフから順位だけを表し たもの です本日はあまり大きな変化はないです けれども下の方でゴールドマンサックスが が順位を上げてきていますそして野村も 順位を上げてきましたので取引が増えてき たということになりますこちらはラージ 記事化の取引量についての順位です本日 上がってきましたのがゴールドマン サックスです第3位まで上がってきました 一方取引を減らしたのがjpモルガンです 昨日が4位だったところが本日は7位まで 順位を下げています こちらはトピックス記事化の取引量の順位 です大きく変動しますとこの線が太くなる ようになっていまして本日は野村が順位を 大きく上げました野村は本日トピックス 記事科の取引を増やしたということになり ますなおゴールドマンサックスも順位を 上げていますけれどもゴールドマン サックスはトピックス記事化は大抵上位に いいますのでこれは低位置という感じがし ますこちらはコールの取引量の順位です 本日コールの順位を下げたのが野村です 先週末は第3位だったんですけれども本日 は10位まで一気に順位を下げました一方 で順位を上げてきているのがバークレイズ au株そして広田というところになります こちらはプットの取引量の順位です本日は プットの取引が増えたということですので やはり順位の変動も激しくなっています 大きく順位が上がってきたのがモルガン ですモルガンはプットの取引を増やしたと いうことのようです先週トピックスの買 ポジションを決済していますのでプットと いうのは少し下を見始めているのかもしれ ませんjpモルガンもプットの取引を 増やしています減らしてきたのがBoA ですあと下の方ですけれども水保証券も プットの取引を減していますこちらは ゴールドマンサックス1社だけの先物取引 量のグラフです本日はゴールドマン サックスはラージの記事の取引を増やして います結構大きく増やしているということ がこのグラフから分かりますトピックの 記事化も増やしていますけれども大した 大きさではないようですminiの記事化 はグラフに現れないぐらいな増え方です miniの先の先9月ですけれどもこちら は取引が減っているようですそして オプションですが本日はコールプッと共に 大きく減らしていますこちらは ゴールドマンサックスの先週末時点の先物 の縦玉残高を表したもの です先週はラージの9月の売りを少し 減らしていましたそして12月のラージは 変わっていませんトピックスの9月の買 ポジションが増えていました12月の売り は変わっていませんそして今月のMINI ですけれどもこれもほぼ変わらず100枚 の買ポジションという状況 ですということでゴールドマンサックスの 先週の動きは売りを減らして買を増やして いますので先物はえ上目線ということが 言えそうですオプション取引量状況を見て いきますこちらが全車合計でのオプション の本日の取引量ですパっとでプットの方が 増えてるなということが分かりますコール サイド最大は4万1500ですその次が 4万1750という状況ですプットは4万 のプットが最大に取引されていますこれは 飛び抜けて大きいという状況ですそして プットコールレシオと言いますかプットの 比率を出してるんですけれどもこの円 グラフで見た通りえプットの方が半分以上 になっている実際には57ですけれども プットの取引の方が本日は大きかったと いうことでこちらが本日のタイトルプット 逆転ということになりますこちらが海外税 合算のオプションですコールは最大が 4万1500プットの方は4万が最大と いう状況ですプットコールの比率です けれども5700ということで全体と同じ ような状況になっていますこちらでも プットが優勢です 国内税の合算になりますコールはやはり 4万1500ですプットはこちらもやはり 4万のプットが最大に取引されたようです プットの比率は同じぐらいですね58%と いうことで国内税もプットの方が優勢に なってきましたこちらは買い方を集めた ものです日経とトピックス両方買ってる 証券会社のオプションの合計になります やはりコールは4万1500プットは4万 という状況ですプットの比率5700と いうことで全体とほぼ同じような比率に なっていますこちらは売り方を集めたもの です日経とトピックス両方売ってる 証券会社ですコールは4万1500ですが 全体に小さくなってきていますプットは やはり飛び抜けて4万が大きくなりました えプットの比率58%ということで同じ ような状況ですこちらは日経を買って トピックを売ってヘジしてるという 証券会社になりますコールの最大は4万1 のようですプットはえやはり4万が最大な ようですそしてプットの比率が64という ことでこれらの人たちはよりプットの比率 が大きくなっていますこちらは日経を売っ てトピックスを買って返事してるという 証券会社の合算ですコールは41100 ですプットはやはり4万という状況です そしてプットの比率が81ということです のでこの人たちは主にプットの取引をした ということになりますこちらは ゴールドマンサックス1社だけの オプションの取引量になります本日は 4万1500のコールそれからプット サイドにも少しずつ入ったようですが比率 でいきますとえプットは5.6しかないと いう状況になっていますコールが100枚 プットが6枚という状況ですそしてこちら はゴールドマンSの先週末時点の オプションの縦玉残高状況ですこちら miniの先物が買ってあるということな んですが3万8617ドル という状況で数倍大きいのが何本もあり ますのでこれはこのminiの利益損失 よりもこちらのオプションの結果の方が 損益に大きく関わってきますということで ゴールドマンサックスは7月切りに関して はこれは明らかに下を見ているということ になるだろうと思います計算上は4万を 切ってえ3万5ぐらいこの辺りまで下がら ないとオプションが利益にならないという ような形になっていますコールプット レシオと相関を見ますこちらが本日の コールプットレシオのグラフです全車海外 税国内アムロ一斉に下を向いているという のが分かりますゴールドマンサックスだけ は上の方にえ上がってきていますそして 翌日日経平均との相関ですが相変わらず アムロがプ0.6ということで結構強い 相関があるということになっていますこの 相関関係ですけれども翌日の日経平均との 相関を遡って調べているということですの で本日のコールプットレシオが明日の日経 平均に関係がありそうだということを意味 していますこの相関係数を信じますと本日 アムロのコールプットレシオがマイナスに なっていますので明日の日経平均は下がる 可能性が高いということが言えますという ようにこのチャンネルは大口投資家たちの 売買動向を資格的に分かりやすく表現する 日経先物市場専門の解説チャンネルです 面白い役に立つかもと思った方は是非 チャンネル登録と高評価をお願いします アノSQアノマリーです本日ご紹介できる アのSQアノマリーは4つありますまず1 つ目終わり値の変化率つまり1日で動く 大きさですけれども明日7月9日はSQ3 日前ですSQ3日前と言いますのはここに なります変化率 0.8400mるという傾向があるよう です3つ目は対前日反転率ですSQ3日前 ここですが対前日反転率は55ということ で結構高めの反転率を示していますここで 言う反転率は陰線陽線の反転ということ です本日陰線でしたので明日陽線になる 確率が55だということになります最後 ですが夜の変化率ですこれは先ほど 明日の変化率のところでもありました けれども夜の変化率自体が小さいです夜の 変化率と言いますのは明日の朝までの変化 率です通常は0.6ぐらいですけれども SQ3日前の夜というのは0.5え0.5 3%ということですのでえ若干え ボラティリティが小さくなる傾向があると いうことになりますオプション縦玉残高を 確認しますこちらが日経25オプション7 月切りの本日時点の縦玉残高です見た感じ コールの方に決済がえ多くあるようです そしてプットの方は縦玉の増えてるところ が大きいように見えます実際の比率で見 ますとコールが決済されたのがこちら青い ところですえプットの比率が23という ことですので77はコールの決済そして 増えたところの比率ですけれどもプットの 方が大きくなっていますプットが増えた 比率が87%ですということで本日は コールが大きく決済されプットが大きく 増えたという状況です先ほどまで見ていた 取引量も完全にプッと優勢だったんです けれども縦玉残高という見方でもプットが 優勢ということになっていますこれは 明らかに非常は下を見始めているという ことなんだろうと思いますこちらは日経 225オプションの8月切りの残高です あまり大きな動きはないようですけれども 本日の決済はコールの方が大きかったよう です36対8というような関係ですそして 増えたポジションですがプットの増え方の 方が大きいです70%ぐらいプットが増え たということになっていますこちらは 同じく2経225のオプションですが9月 ですメジャーSQということですでに 大きな縦玉が入っていますけれどもあまり 大きな変化は見られないようです決済は 94枚のプットコールが4枚ということで え決済はあまりありません増えたのも24 枚と34枚ということですので本日は あまり大きな動きはなかったようです そしてこちらがいつも注目してます日経 22号ミニオプションの7月11日切りの ものです7月のSQで一緒に決済される ミニオプションになりますこれを見ますと コールも結構縦玉が増えているようです 決済もありますプットサイドですけれども プットの方も決済があちこちにあります けれども縦玉の増えてるところもあります 実際の数字で見ますと決済はプットの方が 大きかったようです858枚の決済コール は275枚の決済ですそして増えた ポジションはコールの方が大きかったよう です増えたポジションの44がプットだと いうことですので本日のこのミニ オプションについて見ますとこれはプット が減ってコールが増えたということですの でこのミニを取引してる人たちは今週は コールで勝負という人が増えてきていると いうことになりますオプションのラージと miniで見方が分かれているというのは ちょっと興味深いところだと思います こちらもミニオプションですけれども7月 18日切りということで来週SQになる オプションですまだ今週のSQにえかかり きりという感じでしょうか来週の縦玉は まだまだ小さいですこちらは先物縦玉残高 のグラフです前日費の増減がこちらの三角 で示していますということで本日は日経の ラージトピックスの先物の盾が減ってい ますminiの縦玉は増えています オプションの縦玉は日経もトピックスも 増えたという状況ですこちらはオプション をコールとプット別々にグラフにしたもの です日経225ラージのコールですけれど もこちらは縦玉が減っていますプットの方 は増えていますミニはコールもプットも どちらも増えていますそしてトピックスは ラージと同じ傾向ですねトピックスの コールは縦玉が減っていますプッとは増え ました今週のミニオプトレードですこちら は毎週私が行っているミニオプション トレードの実態をご紹介するもの ですこちらが本日7月8日18時46分 時点のえ私の講座の縦玉残高の除去です ミニオプションですけれどもプット4万円 を2枚買ってあります52円で2枚買い ましてえ朝買ったんですけれども夕方に なりますとこれはタイムDKで下がって しまったということになっています評価損 が-3200mという状況です一応 ゴールドマンサックスのオプションが下 目線と私が解説していますのでま実際そう 思っているわけですけれどもそうなるのか なと思ってプットを買っているということ です4万円のプットということですのでえ 今から800円ぐらいしたですからあと3 日でそんなに下がるかどうかというのは 怪しいところなんですけれども一応下がっ てくればどこかで利益確定したいなと思っ ています下がってこなければえ52円か2 枚ということで 1万4000円の損失になるという計算 ですこれは実際どこを買ったかということ ですけれどもこちらオプションのえコール とプットが出ている板をこれ縦長の板なの でちょっと半分に切ってますけれどもここ ですね4万円の板でえ新規買というところ でこちら右側ですのでプットですプットを 4万円のプットを新規買ということで買い ました買った時はここが52円ぐらいだっ たんですけれども今は下がってきて 36000まで下がっているという状況 です明日以降相場が下がってくるとここの 現在値がだんだん上がっていく下がら なかったらどんどん0に向かってえ プレミアムが下がっていくということに なりますそれではまた次の動画でお会いし ましょう最後までご視聴ありがとうござい ました

日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。

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先週の動き
本日の取引量変化
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・オプション
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オプション建玉残高
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